投资组合优化:小样本/大样本投资组合优化

提供了通过线性规划进行金融投资组合优化的两个函数。一个函数实现了Benders分解算法,可以用于非常大的数据集。另一种方法适用于中等规模的样本,可以找到与给定基准投资组合距离最小的最优投资组合。

版本: 1.1.1
取决于: R(≥3.3.0)
进口: 交响乐
建议: mvtnorm公司,Rglpk公司,测试
出版: 2019-02-07
作者: 安德烈·帕尔琴斯基[aut,cre],Aleksandra Dabrowska【ctb】
维护人员: Andrzej Palczewski<A.Palczewski在mimuw.edu.pl>
许可证: GNU通用公共许可证版本3
需要编译:
在视图中: 财务
CRAN检查: 投资组合优化结果

文件:

参考手册: 投资组合Optim.pdf

下载内容:

包源: 投资组合Optim_1.1.1.tar.gz
Windows二进制文件: r-发展:投资组合Optim_1.1.1.zip,r版本:投资组合Optim_1.1.1.zip,r-oldrel:投资组合Optim_1.1.1.zip
macOS二进制文件: r释放(arm64):投资组合Optim_1.1.1.tgz,r-oldrel(arm64):投资组合Optim_1.1.1.tgz,r-release(x86_64):投资组合Optim_1.1.1.tgz
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