期权定价:基于有效模拟算法的期权定价
几何布朗运动下亚洲和欧洲期权价格和敏感性的有效蒙特卡罗算法。
版本:
0.1.2
出版:
2023-09-16
作者:
沃尔夫冈·霍曼[aut,cre],
凯末尔·丁格
维护人员:
Wolfgang Hormann<雅虎网站上的hormanngw>
许可证:
GPL-2型
|
GPL-3公司
版权:
沃尔夫冈·霍曼
需要编译:
不
在视图中:
财务
CRAN检查:
期权定价结果
文档:
参考手册:
选项定价.pdf
下载内容:
程序包来源:
选项定价_0.1.2.tar.gz
Windows二进制文件:
r-devel公司:
选项定价_0.1.2.zip
,r版本:
选项定价_0.1.2.zip
,r-oldrel:
选项定价_0.1.2.zip
macOS二进制文件:
r释放(arm64):
选项定价_0.1.2.tgz
,r-oldrel(arm64):
选项定价_0.1.2.tgz
,r-release(x86_64):
选项定价_0.1.2.tgz
旧来源:
选项定价存档
链接:
请使用规范形式
https://CRAN.R-project.org/package=期权定价
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