期权定价:基于有效模拟算法的期权定价

几何布朗运动下亚洲和欧洲期权价格和敏感性的有效蒙特卡罗算法。

版本: 0.1.2
出版: 2023-09-16
作者: 沃尔夫冈·霍曼[aut,cre],凯末尔·丁格
维护人员: Wolfgang Hormann<雅虎网站上的hormanngw>
许可证: GPL-2型|GPL-3公司
版权: 沃尔夫冈·霍曼
需要编译:
在视图中: 财务
CRAN检查: 期权定价结果

文档:

参考手册: 选项定价.pdf

下载内容:

程序包来源: 选项定价_0.1.2.tar.gz
Windows二进制文件: r-devel公司:选项定价_0.1.2.zip,r版本:选项定价_0.1.2.zip,r-oldrel:选项定价_0.1.2.zip
macOS二进制文件: r释放(arm64):选项定价_0.1.2.tgz,r-oldrel(arm64):选项定价_0.1.2.tgz,r-release(x86_64):选项定价_0.1.2.tgz
旧来源: 选项定价存档

链接:

请使用规范形式https://CRAN.R-project.org/package=期权定价链接到此页面。