NFCP：基于期限结构估计的N要素商品定价

商品定价模型是随机微分方程（系统），用于商品或有债权（即商品衍生产品）和其他商品相关投资的估值和套期保值。捕捉市场动态的商品定价模型对于商品市场参与者来说非常重要，以便实施合理的投资和风险管理战略。利用商品的可用期限结构期货数据，通过最大似然估计估计商品定价模型的参数。”NFCP（n因子商品定价）通过状态空间和蒙特卡罗方法、风险中性估值和卡尔曼滤波为商品价格的建模、参数估计、概率预测、期权估值和模拟提供了一个框架。“NFCP”允许商品定价模型由n个相关因子组成，同时具有随机游动和均值恢复元素。n因素商品定价模型框架首次在Cortazar和Naranjo（2006）的工作中提出<doi:10.1002/fut.20198>. “NFCP”中的示例复制了Schwartz和Smith（2000）的大量工作中提出的双因素原油商品定价模型<doi:10.1287/mnsc.46.7893.12034>使用“NFCP”包中提供的本研究中应用的近似期限结构期货数据。

版本：	1.2.1
取决于：	R（≥3.5.0）
进口：	FKF公司。服务提供商,LSM实际选项,MASS（质量）,数字派生，平行，拉根乌德，统计，mathjaxr公司,Rdpack公司,卷曲
建议：	针织物,市场营销
出版：	2022-02-17
作者：	托马斯·阿斯皮纳尔[aut，cre]，阿德里安·格普[aut]，杰夫·哈里斯[aut]，西蒙·凯利[aut]，科莱特·索桑[aut]，布鲁斯·万斯通[自动]
维护人员：	托马斯·阿斯皮纳尔
许可证：	GPL-3型
需要编译：	不
材料：	自述文件 新闻
在视图中：	财务
CRAN检查：	NFCP结果

文档：

参考手册：	NFC.pdf文件
渐晕图：	使用卡尔曼滤波通过期限结构估计建模、预测和模拟商品价格：R包“NFCP”

下载内容：

包源：	NFCP_1.2.1.tar.gz
Windows二进制文件：	r-预发布：NFCP_1.2.1.zip，r版本：NFCP_1.2.1.zip，r-oldrel：NFCP_1.2.1.zip
macOS二进制文件：	r-prerel（arm64）：NFCP_1.2.1.tgz，r-release（arm64）：NFCP_1.2.1.tgz，r-oldrel（臂64）：NFCP_1.2.1.tgz，r-prerel（x86_64）：NFCP_1.2.1.tgz，r-release（x86_64）：NFCP_1.2.1.tgz
旧来源：	NFCP存档

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反向建议：

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