MSGARCH:Markov-切换GARCH模型

拟合（通过最大似然法或MCMC/Baysian）、模拟和预测Ardia等人（2019）中描述的各种Markov-Switching GARCH模型<doi:10.18637/jss.v091.i04>.

版本：	2.51
进口：	卢比,尾波、方法、，动物园,矩阵指数函数,扇形图,MASS（质量）,数字派生
链接到：	卢比,RcppArmadillo公司
建议：	多功能多媒体计算机,测试那个
出版：	2022-12-05
作者：	阿尔迪亚[aut]，凯文·布鲁托[aut，cre]，克里斯·布特【ctb】，利奥波多·卡塔尼亚[aut]，亚历克西奥斯·加拉诺斯[ctb]，布莱恩·彼得森，丹尼斯·亚历山大·特罗蒂尔
维护人员：	凯文·布鲁托（Keven Bluteau）。加利福尼亚州阿瑟布鲁克的布鲁托
错误报告：	https://github.com/keblu/MSGARCH/问题
许可证：	GPL-2型|GPL-3公司[扩展自：GPL（≥2）]
版权：	参见文件版权
网址：	https://github.com/keblu/MSGARCH网站
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引用：	MSGARCH引文信息
材料：	新闻
在视图中：	财务
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包源：	MSGARCH_2.51.tar.gz公司
Windows二进制文件：	r-devel公司：MSGARCH_2.51.zip码，r版本：MSGARCH_2.51.zip码，r-旧版本：MSGARCH_2.51.拉链
macOS二进制文件：	r释放（arm64）：MSGARCH_2.51.tgz公司，r-oldrel（arm64）：MSGARCH_2.51.tgz公司，r-版本（x86_64）：MSGARCH_2.51.tgz公司，r-oldrel（x86_64）：MSGARCH_2.51.tgz公司
旧来源：	MSGARCH存档

反向依赖关系：

反向进口：

加尔赫女士,SBAGM公司

链接：

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