MARSS:多元自回归状态空间建模
MARSS包提供了最大似然参数约束与非约束线性多元自回归的估计状态空间(MARSS)模型,包括部分确定性模型。MARSS模型是一个类动态线性模型(DLM)和向量自回归模型(VAR)模型。可通过期望最大化(EM)、BFGS(使用optim)和“TMB”进行装配(使用“marssTMB”配套软件包)。提供了参数化和创新引导、卡尔曼滤波和平滑、模型选择标准包括引导AICb、通过Hessian近似或引导的置信区间,以及所有条件残差类型。有关动态因子分析的示例,请参阅用户指南,动态线性模型、离群值和冲击检测以及多元AR-p模型。在线研讨会(讲座、电子书和计算机实验室)在<https://atsa-es.github.io/>.
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