索引构造:时间序列数据的索引构造

用于基准测试的指标推导。实现了一种成分数目灵活的方法。此外,还提供了市值和成交量加权指数(成交量加权指数)的功能。包的主要函数indexComp()提供了适用于分析目的的派生索引。函数indexUpdate()、indexMemberSelection()和indexMembersUpdate()是indexComp()的组件,可以构造和持续更新索引,例如在网站上显示。Trimborn和Haerdle(2018)介绍了所提供功能背后的方法<doi:10.1016/j.jempfin.2018.08.004>.

版本: 0.1-3个
取决于: R(2.10条)
进口: 核平滑,F拱,润滑,xts公司,RcppBDT公司,动物园
出版: 2020年6月2日
作者: 西蒙·特里伯恩
维护人员: Simon Trimborn<Trimborn.econometrics at gmail.com>
许可证: GPL公司((三)
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引用: 索引结构引文信息
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参考文献 手册: 索引结构.pdf
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