CLA:纯R中的临界线算法

实施经典的“Markowitz”临界线算法(“CLA”)均值-方差投资组合优化,见Markowitz(1952)<doi:10.2307/2975974>。鉴于以前的错误实现,我们已经注意到了正确性。

版本: 0.96-2
取决于: R(≥3.6.0)
进口: 统计、grDevices、图形、utils
建议: fGarch公司,美国联邦铁路管理局,矩阵,sfsmisc公司
出版: 2021-12-16
作者: 石燕浩,马丁·梅克勒
维护人员: 马丁·梅克勒(Martin Maechler)<Maechler at stat.math.ethz.ch>
许可证: GPL(≥3)|文件许可证
网址: https://gitlab.math.ethz.ch/maechler/CLA/
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材料: 自述文件 新闻
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