AssetCorr:从默认数据估计资产相关性

用于评估Vasicek信贷组合模型中的组内和组间相关性的函数。对于组内相关性,该软件包涵盖了Gordy(2000)的两种矩估计方法<doi:10.1016/S0378-4266(99)00054-0>卢卡斯(1995)的矩估计方法<https://jfi.pm-research.com/content/4/4/76>以及该方法的二项式近似扩展。此外,Gordy和Heitfield(2010)的最大似然估计<http://elsa.berkeley.edu/~mcfadden/e242_f03/heitfield.pdf>以及Duellmann和Gehde-Trapp(2004)<http://hdl.handle.net/10419/19729>已实现。对于组间相关性,Bluhm和Overbeck(2003)的矩估计方法<doi:10.1007/978-3-642-59365-92>/Bams等人(2016)<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2676595>提供了最大似然估计量,其中包括Gordy和Heitfield(2010)/Kalkbrener和Onwunta(2010)的方法(ISBN:978-1906348250>和Pfeuffer等人(2020)。包括用于偏差校正的Bootstrap和Jackknife程序,以及Frei和Wunsch(2018)的矩估计方法<doi:10.21314/JCR.2017.231>对于自相关时间序列。

版本: 1.0.4
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建议: 降价
出版: 2021-05-05
作者: 马克西米利安·纳格尔[aut,cre],叶夫亨·哈夫里伦科[aut],马吕斯·普菲弗[aut',凯文·雅各布[aut],马蒂亚斯·菲舍尔[aut]:Daniel Roesch[aut
维护人员: 马克西米利安·纳格尔(Maximilian Nagl)
许可证: GPL-3公司
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材料: 新闻
在视图中: 财务
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渐晕图: AssetCorr指南

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