証券監督管理委員会のウェブサイトは15日、証券監督管理委員会が「証券市場プログラム化取引管理規定（試行）」（以下「管理規定」と略称する）を制定、公布し、2024年10月8日から正式に実施したと発表した。
『管理規定』は強い監督管理、リスク防止、質の高い発展を促進する主線をしっかりと中心に据え、「利に向かって害を避け、公平を際立たせ、効果的な監督管理、規範的な発展」の全体的な考え方を堅持し、証券市場のプログラム化取引（市場は通常量子化取引と呼ばれる）監督管理に対して全方位的、系統的な規定を作り出し、市場取引行為の監督管理を強化する重要な措置である。
1つ目は、プログラム化された取引の定義と全体的な要件を明確にすることです。プログラム化取引とは、コンピュータプログラムを通じて自動的に取引命令を生成または発行して証券取引所で証券取引を行う行為であり、関連する活動は公平な原則に従うべきであり、証券取引所システムの安全に影響したり、正常な取引秩序を乱したりしてはならない。
第二に、報告要求を明確にする。プログラム化取引投資家は規定に従って口座の基本情報、資金情報、取引情報、ソフトウェア情報などの情報を報告し、「先報告、後取引」の要求を実行し、報告義務を履行した後にプログラム化取引を行うことができる。
第三に、取引監視とリスク防止の要求を明確にする。証券取引所はプログラム化された取引をリアルタイムで監視し、異常な取引行為を重点的に監視する。同時に、証券会社の顧客管理職責をさらに圧縮し、機関投資家のコンプライアンスの風制御要求を明確にする。
第四に、情報システムの管理を強化し、プログラム化取引に関する技術システム、取引ユニット、ホストホストホスト、取引情報システムへのアクセスなどの監督管理要求を明確にする。
第五に、高周波取引の監督管理を強化する。高周波取引の定義を明確にし、報告情報、料金、取引監視などの面から差異化監督管理要求を提出する。
第六に、監督管理の手配を明確にする。プログラム化された取引関連機関と個人が関連規定に違反した場合、証券取引所、業界協会は規定に基づいて管理措置をとり、証券監督管理委員会とその派遣機関は法に基づいて監督管理措置をとり、または処罰することができる。
七、北向手続化取引が内外資一致の原則に基づき、報告管理に組み入れ、取引監視基準を実行することを明確にし、その他の管理事項は本規定を適用することを参照し、具体的な方法は上海深証券取引所が制定し、別途公表する。（中新経緯APP）
