日安! 交易者经常争论是否应该考虑交易新闻。 有一种观点认为,即使是重要的新闻,在高级时期工作也可以忽略,它们的影响最小化。 无论是这样,还是在交易中考虑到新闻,我们今天将尝试弄清楚。
我的研究方法
为了分析新闻对美元的影响,我写了一位特别顾问,他在其中列出了所有新闻日历中指定的重要新闻的日期。 因此,我选择了每一条新闻,以便我们能够跟踪它对2012年至今所有主要货币对图表的影响。 我收集了以下数据:
-新闻发布后价格的最小变化-新闻发布后价格的最小变化有多少点;
-价格的最大变化-新闻发布后价格上涨了多少点;
-平均变化-新闻发布后平均价格上涨了多少点;
-退款-价格恢复到新闻前水平的频率(新闻发布后价格变化的10%)。
-我对美国的新闻进行了研究,研究了它们对美元、英镑、欧元、美元、美元、美元、澳元、新西兰元等货币对的影响;
-审查新闻对价格的影响的时间是发布后6小时。
消费者信心指数(Consumer Confidence Index)
这项调查试图衡量消费者的乐观情绪。 这项调查是根据对5000个美国家庭的调查数据进行的,旨在确定对当前形势的反应以及消费者对未来的期望或疑虑。 该指数从1967年开始计算。 起初是100。 它对市场的行为是有限的,因为它可能无法反映经济的实际情况。 然而,它传统上用于预测就业趋势和总体经济状况。 该指数的增长是国民经济发展的积极因素,并导致美元升值。 它通常在每个月的第20天之后发布。
USDCHF
最小变化6点
最大变化-155点
平均变化34点
93次中有8次价格回落-9%
GBPUSD
最小变化:9点
最大变化140点
平均变化35点
93次中有7次价格回落-8%
EURUSD
最小变化:16点
最大变化125点
平均变化37点
93次中有7次价格回落-8%
USDJPY
最小变化:9点
最大变化-145点
平均变化33点
93次中有12次价格回落-13%
USDCAD
最小变化:9点
最大变化140点
平均变化36点
93次中有5次价格回落-6%
AUDUSD
最小变化:9点
最大变化121点
平均变化29点
93次中有7次价格回落-8%
NZDUSD
最小变化:9点
最大变化117点
平均变化28点
93次中有7次价格回落-8%
正如上面的数据所示,平均而言,价格对这一消息的反应相当迟缓——大约30点左右,平均价格向任一方向移动。 然而,在某些情况下,新闻可能会引起120-150点的移动。 通常情况下,在新闻发布后的6小时内,价格会回到新闻前的水平(平均10%)。
Durables Goods Orders-耐用产品订单
非消耗性物品是指使用寿命超过三年的物品。 其中包括:汽车、家具等。 在这种情况下,订单被视为具有法律文件证明的当前或未来购买货物的意图。 为了突出军事和运输订单固有的变异性,从这个指标中提取指标, 不包括国防订单(Durable Goods Orders Excluding Defense)和运输订单(Durable Goods Orders Excluding Transportation)。 这一指标对市场很重要,因为它显示了消费者对当前经济形势的信心。 由于耐用品价格昂贵,订购量的增加表明消费者愿意花钱。 因此,这一指标的增长是经济发展的积极因素,并导致本国货币升值。 它的价值在每个月的第四周公布。
USDCHF
最小变化:11点
最大变化110点
平均变化31点
36次中有3次价格回落-9%
GBPUSD
最小变化:19点
最大变化161点
平均变化:47点
36次中有5次价格回落-14%
EURUSD
最小变化:11点
最大变化166点
平均变化:44点
36次中有2次价格回落-6%
USDJPY
最小变化:10点
最大变化74点
平均变化30点
36次中有4次价格回落-12%
USDCAD
最小变化:9点
最大变化114点
平均变化36点
36次中有3次价格回落-9%
AUDUSD
最小变化:12点
最大变化:92点
平均变化33点
36次中有2次价格回落-6%
NZDUSD
最小变化8点
最大变化:95点
平均变化33点
36次中有3次价格回落-9%
显然,这一消息对欧元兑美元和英镑的影响最大,在某些情况下引发了高达160点的走势。 这两种货币对平均移动44-47点。 其他货币对对这一消息的反应通常在30点左右,很少达到90-100点。
Unemployment rate,initial jobless claims-失业率,失业救济申请
失业率表明失业者占劳动适龄人口的百分比。 它与“非农场工资”指标同时出现。 对市场有重大影响。 一般来说,失业率分析是结合非农场工资指数(Nonfarm Payrolls)的数据进行的。 例如,随着失业率的上升,“非农业工资”指标的重要性增加,这表明农业经济部门的失业率上升,等等。 由于预计主要利率将上升,其下降导致美元升值。 它通常在每个月的第一个星期五与非农场工资指数同时发布。
失业救济申请表显示每周申请失业救济人数的变化。 每周星期四出版。 这些数字并不总是反映实际情况。 它们有时会被短期因素扭曲,如联邦或地方假日。 这个指标可以告诉你下一个“非农场工资”指标是什么。 例如,如果在一个月内“就业索赔”指标的值逐渐下降,那么“非农场工资”指标的值很可能会更高。 对市场的影响有限。 申请失业救济的人数减少是美元升值的有利因素。
USDCHF
最小变化:12点
最大变化291点
平均变化38点
115次中有5次价格回落-5%
GBPUSD
最小变化:14点
最大变化-213点
平均变化46点
115次中有16次价格回落-14%
EURUSD
最小变化:12点
最大变化:244点
平均变化44点
115次中有8次价格回落-7%
USDJPY
最小变化11点
最大变化276点
平均变化37点
115次中有9次价格回落-8%
USDCAD
最小变化11点
最大变化118点
平均变化34点
115次中有4次价格回落-4%
AUDUSD
最小变化15点
最大变化136点
平均变化33点
115次中有6次价格回落-6%
NZDUSD
最小变化11点
最大变化-128点
平均变化32点
115次中有7次价格回落-6%
平均而言,这些消息对市场的影响不大,但很少有超过250点的重大波动。 这并不适用于USDCAD,AUDUSD和NZDUSD,这三种货币对这一消息几乎没有反应。
Fed Interest Rate Decision利率决定
银行在美联储账户中持有的自由资金的利率, 夜行银行(Overnight,字面意思是“一夜之间”)。 美联储通过政府证券交易控制联邦基金利率。 利率变动由美国联邦储备委员会金融市场委员会决定。 其他金融机构(商业银行)据此确定贷款和存款的利息。 利率是调节国家经济的最重要机制之一。 特别是,经济增长率和通货膨胀压力是通过利率来控制的。 市场对利率的反应是最强烈的。 事实上,美联储决定如何改变基准利率是市场决定下一步走向的关键时刻。 所有的经济政策都直接取决于当前的利率。
USDCHF
最小变化:9点
最大变化319点
平均变化48点
42次中有3次价格回落-7%
GBPUSD
最小变化6点
最大变化203点
平均变化55点
42次中有2次价格回落-5%
EURUSD
最小变化:9点
最大变化190点
平均变化57点
42次中有3次价格回落-7%
USDJPY
最小变化6点
最大变化:202点
平均变化38点
42次中有5次价格回落-12%
USDCAD
最小变化:12点
最大变化108点
平均变化40点
42次中有5次价格回落-12%
AUDUSD
最小变化6点
最大变化264点
平均变化52点
42次中有6次价格回落-15%
NZDUSD
最小变化6点
最大变化198点
平均变化58点
42次中有3次价格回落-7%
从上面的统计数据可以看出, 利率对货币流动确实很重要——这一消息发布后,平均价格变化可能至少为50点。 在某些情况下,它达到200-300点。 唯一的例外是USDCAD。 我不知道这是怎么回事,但这是一个事实-平均变化40点,最高只有108点。
FOMC Meeting Minutes-货币政策委员会会议
美联储货币政策委员会(Federal Reserve Monetary Policy Committee)关于两周前发布的利率变动决定的会议详细报告。 该报告的发布可能会为监管机构进一步的货币政策提供见解。 对市场有很大的影响。
USDCHF
最小变化:9点
最大变化285点
平均变化35点
99次中有9次价格回落-9%
GBPUSD
最小变化:11点
最大变化220点
平均变化42点
99次中有11次价格回落-11%
EURUSD
最小变化:14点
最大变化209点
平均变化39点
99次中有5次价格回落-5%
USDJPY
最小变化6点
最大变化298点
平均变化36点
99次中有6次价格回落-6%
USDCAD
最小变化8点
最大变化:122点
平均变化32点
99次中有6次价格回落-6%
AUDUSD
最小变化15点
最大变化264点
平均变化35点
99次中有6次价格回落-6%
NZDUSD
最小变化6点
最大变化193点
平均变化36点
99次中有3次价格回落-3%
事实上,这一消息对市场的影响不亚于利率决定。 然而,由于神秘的原因,USDCAD再次被搁置一边。
Gross Domestic Product(国内生产总值)
这是当地和外国公司生产的所有货物和服务的总和。 它是反映国民经济状况的主要指标。 国内生产总值以指数表示,相对于上一个审查期。 对市场有重大影响。 国内生产总值的增长导致货币升值。 在初步数据公布后,这一数字又重新计算了两次。
USDCHF
最小变化:9点
最大变化172点
平均变化42点
55次中有4次价格回落-8%
GBPUSD
最小变化:14点
最大变化:222点
平均变化60点
55次中有2次价格回落-4%
EURUSD
最小变化:13点
最大变化:218点
平均变化59点
55次中有1次退货,2%
USDJPY
最小变化8点
最大变化173点
平均变化36点
55次中有5次价格回落-9%
USDCAD
最小变化:12点
最大变化:155点
平均变化37点
55次中有5次价格回落-9%
AUDUSD
最小变化:10点
最大变化142点
平均变化46点
55次中有5次价格回落-9%
NZDUSD
最小变化:12点
最大变化:144点
平均变化46点
55次中有2次退货-4%
这一消息的发布对欧元兑美元和英镑等货币对产生了相当大的影响,导致平均移动60点。 对NZDUSD、AUDUSD和USDCHF的平均影响为40-50点。 USDCAD和USDJPY的反应平均为36-37点。 同时,市场对这一消息的最大可能反应在所有货币对的150到220点之间。
Nonfarm payrolls-每月非农就业人数
在交易员的词汇中,这张工资单听起来像“nonki”,是一个非常强大的指标 一个国家就业率的变化。 这一增长的特点是就业增加,导致美元升值。 它被称为“移动市场的指标”。 有一个经验性的规则是,每月增加20万相当于GDP增长3.0%。 它通常在每个月的第一个星期五出版。 一个巨大的变化(10-20万)可能会导致市场上非常强大的移动。
USDCHF
最小变化:16点
最大变化:154点
平均变化58点
在63个价格中,有11个价格回落-18%
GBPUSD
最小变化:17点
最大变化180点
平均变化66点
63次中有12次价格回落,19%
EURUSD
最小变化:16点
最大变化203点
平均变化:70点
在63个价格中,有9个价格被退回-15%
USDJPY
最小变化:13点
最大变化173点
平均变化56点
63次中有5次价格回落-8%
USDCAD
最小变化:10点
最大变化:151点
平均变化54点
63次中有7次价格回落-11%
AUDUSD
最小变化:13点
最大变化203点
平均变化52点
63次中有2次价格回落-4%
NZDUSD
最小变化:18点
最大变化159点
平均变化48点
63次中有6次价格回落-10%
即使在白天工作的时候,这个消息也值得考虑。 与此同时,这一消息发布后的平均价格走势在50-60点之间,所有货币对都是如此。 最大可能的移动范围在150-200点之间。 市场对这一消息的反应有两个特点。 首先,所有的大亨都对新闻的发布做出了相当强烈的反应,平均价格变化的高价值证明了这一点。 第二,价格通常在6小时后会与新闻之前的水平相同。
ISM Non-Manufacturing PMI, ISM Manufacturing PMI
ISM制造PMI是一个商业乐观指数,包括订单、产品、就业、库存、交货时间、进出口价格等数据。 根据对4000家公司经理的调查。 总指数是根据五个指数加权计算的:订单-30%,产品-25%,就业-20%,交货-15%,库存-10%。 该指数高于50%被视为制造业活动增长的指标,低于50%则表示增长放缓。 通常情况下,当指数接近60时,投资者会担心经济过热、通胀上升和美联储加息的可能性。 当跌至40时,人们开始谈论经济衰退。 该指标值在每月的第一个工作日公布,可能比月中公布的工业生产数据早。
ISM Non-Manufacturing PMI是一个基于对数百名非生产行业代表的调查每月计算的指标。 答案是根据本月与上一个月的比较。 使用没有数字的问题,他们被要求回答活动水平是否比上个月“更好”、“更糟”或“保持不变”。 根据对非生产性业绩的答复,指数显示了变化的速度和方向(如果有的话), 分析的每项活动。 该指标值为50点,表明在报告所述期间,非生产部门没有扩大或减少。 超过这一水平意味着该行业的增长。 如果该指标低于50,则服务业的增长将放缓。 这一指数往往受到心理因素而不是实际情况的影响。 它的值在每个月的第一天公布。 对市场有重大影响。 该指数的上升是美元升值的有利因素。
USDCHF
最小变化:11点
最大变化198点
平均变化41点
58次中有6次价格回落-11%
GBPUSD
最小变化:9点
最大变化183点
平均变化:47点
58次中有2次价格回落-4%
EURUSD
最小变化8点
最大变化:222点
平均变化46点
58次中有7次价格回落-12%
USDJPY
最小变化7点
最大变化:189点
平均变化39点
58次中有5次价格回落-9%
USDCAD
最小变化:9点
最大变化135点
平均变化34点
58次中有4次价格回落-7%
AUDUSD
最小变化:10点
最大变化:116点
平均变化33点
58次中有5次价格回落-9%
NZDUSD
最小变化:11点
最大变化110点
平均变化32点
58次中有6次价格回落-11%
从统计数据可以看出,美元兑瑞士法郎、英镑、欧元兑日元对这些指数的反应较少,价格平均移动40点或更多点,最高可达180-220点。 USDCAD、AUDUSD和NZDUSD对反应较弱,平均仅突破30点,很少出现110-130点的波动。
Consumer price index,consumer price index food&energy,producer price index,producer price index food&energy等。
CPI消费者价格指数(Consumer Price Index) 定义“固定篮子”商品和服务不同价格水平的变化。 该指数考虑了进口商品和服务的价格。 消费者价格指数是该国通货膨胀率的主要指标。 该指数与PPI(工业价格指数)一起分析。 如果经济发展正常,CPI和PPI指标的上升可能导致该国主要利率上升。 这反过来又导致美元升值,因为投资于利率更高的货币的吸引力增加了。 它在每月中旬(PPI发布后不久)公布。
生产者价格指数(PPI) 定义工业生产的“篮子”商品价格水平的变化。 1978年以前,它被称为批发价格指数(Wholesale Price Index)。 该指数由两部分组成:进口价格(半成品、零部件等)和出口价格(成品)。 出口价格包括劳动力成本,并表示与劳动力成本变化相关的通货膨胀。 如果不考虑食品和能源工业,工业价格指数就更可靠。 该指数不包括进口商品和服务的价格。 对市场有重大影响。 由于预计主要利率将上升,美元升值。 它每月出版一次,通常在《非农场工资》发行后的第二周出版。
USDCHF
最小变化:12点
最大变化339点
平均变化48点
60分之5的价格回落-9%
GBPUSD
最小变化:17点
最大变化217点
平均变化50点
60分之5的价格回落-9%
EURUSD
最小变化:12点
最大变化:247点
平均变化59点
60分之7的价格回落-12%
USDJPY
最小变化6点
最大变化:95点
平均变化33点
60分之8的价格回落-14%
USDCAD
最小变化:9点
最大变化:151点
平均变化37点
60分之二的价格回落-4%
AUDUSD
最小变化:9点
最大变化148点
平均变化42点
60分之5的价格回落-9%
NZDUSD
最小变化:10点
最大变化106点
平均变化36点
60分之三的价格回落-5%
事实上,这些指数对美元、英镑、欧元产生了严重影响。 这些对的平均价格移动从50点到220-340点不等。 USDJPY,USDCAD,AUDUSD,NZDUSD的反应要弱得多-平均移动高达40点,最高100-150点。
零售销售-零售销售
该指数显示零售业销售额的变化。 消费支出和需求水平。 该指标分为“汽车销售”和“其他销售”。 由于售出的汽车数量是一个非常可变的数字,所以最准确的信息包含在指标的那一部分, 不包括“汽车销售”。 零售额的增长是国民经济发展的一个积极因素,并导致货币升值。 它有季节性的关系(圣诞节、学年开始)。 每月中旬出版。
USDCHF
最小变化:11点
最大变化:188点
平均变化:44点
41个价格中有3个价格回落-8%
GBPUSD
最小变化:19点
最大变化132点
平均变化42点
41个价格中有6个价格回落-15%
EURUSD
最小变化:11点
最大变化235点
平均变化54点
41个价格中有3个价格回落-8%
USDJPY
最小变化:13点
最大变化:206点
平均变化36点
41个价格中有5个价格回落-12%
USDCAD
最小变化:9点
最大变化132点
平均变化34点
41个价格中有9个回落,22%
AUDUSD
最小变化:12点
最大变化:128点
平均变化35点
41个价格中有1个价格回落-3%
NZDUSD
最小变化:14点
最大变化:157点
平均变化32点
41个价格中有4个价格回落-10%
这一消息的发布对价格没有太大的影响,很少导致超过200点的移动。 最常见的情况是,美元兑瑞士法郎、英镑兑美元和欧元兑美元的波动幅度在40-50点之间,其他货币对的波动幅度更低,在大多数情况下,价格至少回滚一半。 考虑到这一消息,在交易当天的时间框架,也不一定,但最好-偶尔移动可能超过100点, 即使是白天的日程安排也不是一件好事。
Trade Balance-贸易平衡
贸易平衡(Trade Balance)是指出口到一个国家的货物的价格与货物价格之和之间的关系。 进口到该国领土。 A.导言 进出口的区别。 如果出口货物的价格超过进口货物的价格,则贸易余额为顺差(顺差),如果进口货物超过出口货物,则为逆差(逆差)。 盈余(或赤字的减少)是货币升值的有利因素。 对市场有重大影响。 它在每个月的第三周(通常是星期四)公布。
USDCHF
最小变化:12点
最大变化:151点
平均变化37点
32次中有6次价格回落-19%
GBPUSD
最小变化:16点
最大变化:112点
平均变化51点
32次中有3次价格回落-10%
EURUSD
最小变化15点
最大变化:229点
平均变化51点
32次中有4次价格回落-13%
USDJPY
最小变化:11点
最大变化111点
平均变化37点
32次中有2次价格回落-7%
USDCAD
最小变化:12点
最大变化129点
平均变化41点
32次中有5次价格回落-16%
AUDUSD
最小变化:10点
最大变化117点
平均变化33点
32次中有4次价格回落-13%
NZDUSD
最小变化:9点
最大变化105点
平均变化31点
32次中有3次价格回落-10%
据统计,这一消息的发布只对欧元兑美元和英镑产生了重大影响,平均移动量超过50点。 仅以欧元计价,这一移动可能超过200点。 对于所有其他货币对,平均移动不超过40点,最高移动120点。
Fed's Bernanke Testifies,Fed's Yellen Testifies,各种演讲(“演讲”),会议(“会议”),Fed's Monetary Policy Statement and Press Conference
当然,在这种情况下,价格将如何反应,在很大程度上取决于一个政治家会说什么。 不过,我认为一些统计数据是可以考虑的。
USDCHF
最小变化:10点
最大变化135点
平均变化39点
65次中有6次价格回落-9%
GBPUSD
最小变化:10点
最大变化216点
平均变化49点
65次中有4次价格回落-6%
EURUSD
最小变化:12点
最大变化160点
平均变化49点
65次中有4次价格回落-6%
USDJPY
最小变化7点
最大变化:197点
平均变化39点
65次中有6次价格回落-10%
USDCAD
最小变化:9点
最大变化-130点
平均变化30点
65次中有7次价格回落-11%
AUDUSD
最小变化13点
最大变化:169点
平均变化39点
65次中有4次价格回落-7%
NZDUSD
最小变化13点
最大变化-144点
平均变化39点
65次中有5次价格回落-8%
平均而言,演讲、会议和会议的价格反应不太强烈——平均30-40点。 同时,你永远不知道对一个声明会有什么反应,这可能会导致价格单向移动150-200点。
结论
正如我们从我的小研究中看到的,并不是所有重要的新闻都很重要。 例如,消费者信心指数平均不超过40点。 一些新闻,如贸易平衡,零售销售,各种价格指数和失业率数据确实值得考虑。 但只有在使用某些货币对时。 但也有一些新闻,如美联储利益率决定,增长国内产品和非Farm Payrolls,在处理任何货币对时都必须考虑这些新闻。 我希望上面的数据能帮助你决定是否应该看一看。 新闻日历 以及什么样的配对和新闻是最好的选择,如果你决定从事新闻交易。
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