你好，外汇交易员同事！
主要任务交易搜索结果和建立贸易体系平均水平交易封闭在更多这个问题对大多数人来说是无法解决的。交易者尽管有很多工具技术化大量指标.
对报告的分析为外汇投机者提供了巨大的帮助蜂巢和感伤（人群的情绪）。然而，这些方法并不完美，也有一些缺点。在今天的文章中，我们将研究CME数据可能存在的问题以及解决这些问题的方法。
有什么问题吗？
圣杯搜索失败的一个原因是缺乏有效的策略或分析和市场预测的理论原理。交易者人们经常谈论理论的基本永恒性，但这并不适用于所有领域，原因是改变交易原则的新型工具。
基于市场情绪的预测是这样的（sentiment）：一些经纪人他们把它们当作独特的Inside工具，对这些信号进行付费订阅，或者出售软件。尽管如此，各种情感指标的读数都是基于实际位置的数据，精度很低，但它们仍然在理论上被研究，并在许多服务和终端中实际存在。
Sentiment指标受欢迎的原因
市场情绪分析策略的先驱是内部人士。从股票经纪人处购买信息主要玩家，你可以在没有任何指标和分析的情况下通过重复他们的动作赚钱。这是目前被判罚款或监禁的最低工资。
随着立法的发展，这些信息被禁止。机构投资者也通过中介机构采取行动。做市商，通过经纪人网络下订单，并延长登录时间。
然而，无论大玩家如何掩饰他们的行为，衍生品市场透明交易法的特点都暴露了他们的头寸。拉里·威廉姆斯是最早交易者向世界揭示分析原则COT报告.
在我们的网站上简要描述了这个指标，根据CFTC委员会的数据工作美国衍生品市场。大型投资公司和经纪公司每周公布体积每个工具的未平仓头寸，包括外汇期货和期权。
这就是感伤：大玩家的长条逻辑上表明他们想购买欧元，短裤-渴望出售欧洲货币。
分析输出数据的想法交易所引起了高需求交易者，希望有指标显示大多数主要交易的交易方向交易者已经进入市场的人，即“用真金白银投票”选定的方向。
在COT报告中添加了关于磁带数据显示主题的各种变体交易，分析师待处理订单根据交易所的申请书、主要经纪人的客户头寸、按国家、货币、衍生品分列的流入ETF基金的资本量以及许多其他实际投资指标。
在情感上，出现了一个单独的业务：指标是付费订阅的，创建了单独的程序，或者数据嵌入到终端中，属于某些经纪人和开发商。
Sentiment类型指标的销售仍在继续，但在我们的网站上，所有这些数据都是免费提供的。重要的是要明白，这是一个简单的位置统计流，由于本文中详细讨论的原因，它不起作用。
CME数据怎么了？
对COT报告的粗略观察证明了这些假设是正确的。拉里·威廉姆斯大型光谱仪系列紧随其后趋势，商业的立场是相反的，小玩家可以忽略不计。
让我们看看机构投资者和欧元美元投机者的表现，回顾一下2020年2月底的基本情况。
去年12月最后一天被发现的冠状病毒已在国外被发现。中国一个接一个地打击一个国家。我们的网站上有文章预测大流行病的发展和股市的下跌。股票暴跌可能影响外汇市场外汇欧元仅在下跌时美联储利率.
这是事先知道的。罐摩根大通（JP Morgan）和高盛（Goldman Sachs）甚至在路透（Reuters）上发表了一篇文章，称美联储将召开紧急会议，并降低利率。赌注（结果就是这样）。什么是Large Speculators？他们卖的是损失连续两周的持续增长都被欧元兑美元大幅超买。投机者也做了同样的事情，积极对冲错误的头寸。
很难想象他们没有读过路透社的报纸或不知道利率.交易者跟踪COT报告的人可能会错过530项目 利润.
为什么信号这么慢，拉里·威廉姆斯有什么错？报告分析技术起源于1977年，当时期权刚刚出现。它一直运作到1990年，但后来失败了，当时出现了复杂的对冲策略，使用了一组同时买卖的不同类型的期权和期货。
问题是，COT报告没有考虑期权和期货的方向。在上面的例子中，主要参与者可能持有期货的短线姿势，但同时积极购买呼叫选项，以对冲市场逆转的风险。然而，这些交易这将反映为职位的总体增长。
如何取代外汇市场的COT分析？
考虑到每周报告的特殊性，交易者持有长期项目COT数据肯定指向了方向趋势，但转折点或相反的输入可以提供分析公开利益货币期权CME
图中显示，欧元期货价格如何超过OI的峰值区域，准确地预测了2009年1月1日的调整。外汇现在。类似地，我们可以预测“2月底”和欧元兑美元反弹。开放兴趣级别的工作方法在我们网站的一篇单独文章中描述。
实际交易量作为外汇市场的情感
分析师建议通过分析每个价格水平的交易量来计算外汇市场主要投机者的情绪货币对让大家都能看到磁带交易芝加哥CME交易所。
半个多世纪以来，CME集团一直保持着各种衍生品（包括外汇期货）交易量的领先地位。经初步处理的交易数据传输到多个交易终端（TraidingView, IB, ATAS,Ninja等等）。
交易者指定配置文件指示器汇总每个价格的磁带历史记录的时间段水平通过交易阈值的地方。所获得的水平以水平直方图的形式叠加在图表上。其列的长度清楚地显示了“水平的力量”支持或抵抗.
据信，大型交易者只在他们认为合适的资产价格上进行大量交易。交易员凭单在同一地区，将来可以参与。趋势从一开始，或采取投机性调整反弹.
战略详见文章在我们的网站上，MetaTrader的链接和个人资料指示器也在那里。
在现实中，下降的趋势正在突破这些水平，而没有给传统的优势。图解分析此外，全球趋势逆转发生在水平交易量最低的地区。这一事实破坏了一个理论，即一系列的重大交易将推动这一进程。货币对.
水平直方图的长度由长度决定弗拉塔在趋势逆转的情况下，永远不会有直方图信号。有时，交易者会将两个不同的市场配置文件计算周期结合起来，假设“深刻的过去”会预测反转区域，但这也不起作用。
原因是销售区只对主要买家和卖家在交易时感兴趣。返回报价这意味着形势的变化，这并不意味着大型交易者将以相同的价格再次进入市场，相反。
如果他们以前购买或出售这些水平，只为了获得利润趋势。将报价返回到输入点表示出了问题，或者在上面或下面的某个地方解析了用直方图标记的先前获得的数量。
如果将欧元兑美元最近大幅上涨和回落的情况进行比较，2020年危机的第二周证明表现更好。斐波那契水平市场剖面直方图无法确定反转点，反转点与61.8%的水平完全吻合。
投资银行在外汇市场的地位
了解外汇市场主要参与者感受的最直接方法是准确了解投资银行的位置。这些信息出现在互联网上，并在我们的网站上发布了几年的每日预测。
两年来，全球15家最大银行的统计数据显示总计跟踪内部人士的策略。他相当失望：交易者全球35%的金融业者在不断地向市场转移资金外汇!
我们可以得出这样的结论：最好的策略是跟随名单的领导者，但摩根士丹利在2020年合并了680家公司。项目直到年初。很可能，银行名单上有一个不断的轮换：几年来，挤奶者会出现在盈利交易银行的名单上，反之亦然。这是因为金融机构为了客户的利益采取了更复杂的战略。在证券市场（股票、债券）、期货和商品市场上进行自有头寸和联合同时交易。
也许交易者幸运的是，他可以在几年内跟随摩根士丹利（Morgan Stanley）或野村（Nomura）的盈利订单，但当情况发生变化时会发生什么？当交易者意识到银行合并时，如果每个列表都有正交易和负交易？
结论
由于广泛的专业化和复杂的套期保值方案，不同的稳定分析理念在交易中没有给交易者带来优势。对冲基金和银行。大客户货币对的实际直接购买或销售量也以小客户货币对出现在市场上。洛塔米通过实现做市商.
从整体头寸的角度分析市场情绪也是无效的：人群买入高位，卖出低位，或者晚些时候参与趋势。不要追逐内幕-它已经包含在价格中，如果交易者有知识，它是透明的阅读Price Action.
尊敬的伊万·彼得罗夫
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