外汇交易量聚类分析-TradelikePro门户网站

日安

外汇交易者通常使用经典的烛光或条形图显示。通过这种类型的数据，您可以查看蜡烛（酒吧）的一般信息，例如开盘和收盘价格以及最高和最低价格。这一信息是否完整？我们如何知道蜡烛内部发生了什么，并引发了它的形成。在每一报价中买卖了多少份合同？毕竟，这些数据可以极大地帮助我们了解价格走势并预测其进一步走势。这种图形显示和分析方法存在，称为聚类分析这就是我们今天要谈的

外汇群集分析

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什么是聚类分析

聚类分析是伊森图分析的一个相对年轻的方向。据了解，截至2004年，水平价格对交易者来说是不可用的。随着这种可能性的出现，开发了专门的计算机程序，使交易者能够评估交易的形成容量，以及酒吧内买卖订单之间的差异，并在交易中使用此信息。在一段时间内对体积进行聚类分析意味着查看特定时间间隔的蜡烛内部，看看体积是如何形成的。A.导言通过查看蜡烛的内部，我们可以确定以特定价格购买或出售的数量。

图表显示了买方和卖方的详细信息。市场上总是有买家和卖家，交易过程是利益冲突：卖家想要卖得更贵，买家想要尽可能便宜。当他们在双方都满意的特定价格水平上收敛时，他们以当前价格进行交易-换句话说，创造了我们习惯于在图表中看到的滴答声。群集是一个价格栏，但不是交易者通常使用的格式。它显示价格水平，显示交易量。

我们可以在群集图中看到以下信息：

蜡烛价格范围（例如12217-12225）
按特定价格谈判的合同数量
按Ask价格
交易量通过出价
三角洲（Ask交易量-出价交易量）
蜡烛的总体积（如我们在MT4中习惯的那样显示在底部）
每种价格的交易合同数量。

在哪里查看数据？

与外汇不同的是，交易所交易工具的所有数据只能来自一个来源，因此这些数据（价格/交易量）不可能有差异，无论其来源如何。它们是如何以及在哪里获得的，当然前提是它们是从交易所获得的，并且没有被过滤。

有许多不同的平台可以将图表呈现为集群。今天，我们将看到一个最流行的平台，也是一个免费的平台，称为忍者交易者。

安装和设置

http://ninjatrader.com/ru/您可以在这里注册并下载平台。为此，您必须提供电子邮件、姓名和电话号码（拉丁语）。我指的是真实的数据，没有人打电话，没有垃圾邮件。您需要登录名和密码来配置连接。

您还可以通过网站加快注册过程。http://getanyplatform.com/

Ninja Trader 7下载说明

http://ninjatrader.com/ru/ConnectionGuides/NinjaTrader-Continuum-Connection-Guide

所需追加资源指标对于程序，您可以在本文末尾下载。

通过Control Center->File->Utilities->Import Ninja脚本添加指示器

再按一下是的在弹出窗口中，将下载的指示器存档。

模板必须用XML扩展名复制到库文件夹->Documents->Ninja Trader 7->Templates->Chart。

我们从文章末尾的链接下载工作表模板。

有不同的图表和指标设置，将有一个单独的主题。好吧，忍者交易者的群集图也有一些设置，我在下面的屏幕上看到它-这是一个普通的图片，如果你放大它，你会看到群集在每个价格。

单元格背光单独显示，例如>200合同红色，>100合同粉红色等。这样做是为了直观，以避免将图表保持在更大的尺寸中，并跟踪集群，因此您可以通过颜色立即确定其体积大于给定的数量。如果有必要更具体地说，那么我们已经接近并查看了这个集群中到底有多少合同。每个人时间范围您需要选择要用颜色突出显示的群集值，因为如果M5的值在M60上显示，则图形仅为单色。

贸易应用

考虑一个非常好的工作经典图形模式打破趋势和输入修正时，考虑到大量的测试（大型集群）它大致如下：

哪些货币可以使用群集分析？

我想说的是，并非所有货币有融合分析，所以那些喜欢交易异国情调的人将无法找到所有需要的报价。以下是忍者提供的货币期货合约的列表和编码：

值得注意的是，在期货市场上，所有货币都是报价的基础货币，在这种情况下，美元是相对于其他货币的。因此，在分析货币期货时，必须考虑到这一点。举个例子：

这是外汇上的美元/加拿大人和期货上的加拿大人/美元。类似现象与C日元.

贸易实例

正如我们在下面的屏幕上看到的（6E欧元期货），这是一个趋势的崩溃后，成交量积累形成击穿然后向下移动，然后返回体积区域，在那里开始出现大型集群。在这里，我们正在寻找一个相当小的入口。止损当然，您需要在最近的水平上使用部分关闭头寸，并将头寸的其余部分转移到收支平衡值得进一步关注的是贸易的进一步发展。

下面是同一个地方。MT4我们看到，这个输入是基于现有的容量，停止是不容易的，并隐藏在体积区域后面，如果有一个代理卖家，它将保护它的入口区域，这给了我们超过50/50的统计优势。

以下是购买模式：

销售信号的另一个例子是：

补充资料

我还想提请注意，如果价格返回到有大型集群的击穿点，没有必要的反应，没有出现数量，价格很容易通过这个地方，这可能是一个虚假的抽搐，以收集脚和获得必要的。流动性.

在图表中，它看起来是这样的，通常可以出现在有意义和历史的水平上，并在良好的水平上进行交易：

下面是一个忍者的例子：

在下面，我们可以看到，有可能进行体积确认的水平，并获得随后被突破的阻力区。当价格返回时，既没有大型集群，也没有故障点的价格停止。因此，我们可以假设，购买者的脚和那些进入突破水平的人的脚上的流动性已经被捕获。

另一个例子是，一根蜡烛被抓住了：

在这个错误的运动之后，我们可以看到白天具有良好的SL/TP比率。

不要忘记，在这种情况下，输入分析是根据欧元（6E）期货进行的，而期货是衍生金融工具，标准期货交易所买卖合同基准资产在这种情况下，双方当事人（卖方和买方）仅就价格水平和交货时间达成协议。资产的其他参数（数量、质量、包装、标签等）在交易所合同规范中事先确定。双方对交易所负有义务，直至期货到期。欧元合同处于结算状态，3月、6月、9月和12月交货。期货和外汇现货报价总是不同的。特别是当转换到新合同时，报价差异可能高达50个百分点。随着时间的推移，它会下降到10-15个百分点。我想提醒你，在分析输入时，你不应该注意特定的价格水平，而是应该注意整个工具运动的结构，因为它通常是重复的。