VWAP指标-将体积功率连接到分析中

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你好，亲爱的外汇交易员！

在这篇评论中，我想介绍一下指示器VWAP在其交易中使用主要市场参与者是的，你读对了。它确实被大型市场参与者使用，而不是过时的市场参与者。Moving AverageVWAP是许多企业的核心日内周内交易战略继续阅读，了解在外汇上使用VWAP指标的秘密。

指示器特性

站台: MetaTrader 4/5
货币对: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD,USDCHF,USDJPY, USDCAD, NZDUSD,USDMXN,USDRUB也可用指数商品、金属.
时间范围：M1-H4
交易时间: GMT+2 01:00:00-23:59:59:59. 此外，该指标在芝加哥商品交易所周末不起作用。
推荐经纪人: Alpari, RoboForex,Amarkets

什么是VWAP

VWAP（Volume Weighted Average Price，体积加权平均价格）

计算公式很简单：

从公式中可以看出，VWAP是一段时间内体积乘以价格乘以总量的总和。体积本报告所述期间。

乍一看，VWAP看起来像普通的。Moving Average但它有一些非常重要的区别。

第一个区别这是一个计算的基础。在VWAP计算中，基准不仅是价格，而且不是Globex交易所在价格和时间上的交易量。这意味着该指标对市场变化有很大的响应性。特别是如果在正常价格图上看不到。这就是为什么专业的VWAP是付费的，因为有必要在终端MT4/5中设置付费的Globex交易所网关；免费选项该指标使用特定滴答量经纪人这不仅在不同的交易中心不同，而且与期货交易所发生的事情几乎没有关系。这降低了指标的预测价值，尽管在这种情况下，如果正确解释，它将比移动平均值更好。

第二个区别-这是VWAP指标的计算特征。它有开始和结束，而移动平均线基本上没有开始或结束。VWAP指标从给定时间段（例如小时、天、周）的开始计算到累积模式下的结束点。数据不平均。A.导言指标的一个重要特征是时间选择（时间范围）计算。每周的VWAP从周一到周五建造。每日VWAP–终端时间每天01:00至23:59。为什么不是00:00，我问。因为该指标从交易所获取数据，而在芝加哥时间16:00至16:59（00:00-00:59 UTC+2）的交易所-休息。

我想说的是，大多数人经纪人UTC+2；如果您的经纪人提供不同的时间，则可以在指标设置中设置正确的时间。因此，尽管时间范围在工作窗口（即使是M1）–您的VWAP将保持与您设置的相同：每周、白天或小时。如图所示，M15和M1图表石油CL.VWAP指标是在CME（芝加哥商品交易所）会议上选择的。正是在这个时候，交易所的主要交易量在这个品牌上进行，这意味着会话VWAP是在这个工具上工作的。

就我个人而言，我在欧元美元上使用每月、每周和每日VWAP。在gbpusd上添加一个小时，在gbpusd上添加一个小时石油添加会话（CME）和小时，因为这些工具的特点是高波动性.

第三个区别可以创建VWAP系列。事实上，构建系列的可能性是由于指标是按时间范围构建的：小时、会期、日、周。下面的示例显示了两个每日VWAP系列的欧元美元图表。VWAP系列为您提供更好的机会入口市场，因为。不仅对当前的活动，而且对过去的活动都有指导方针。

很明显，之前的平均VWAP在一天的开始就表示支持。在此期间，目前的每日VWAP尚未开盘，价格处于U-6偏差。正是基于平均前一天的支撑，使得在这个地方购买更加自信，尽管报价在这一天，我在村里。

第四个区别–能够使用端到端分析来寻找最佳入口。分析是一种分析报价从上到下，反之亦然。当然，指标也需要分析。VWAP指标提供了最好的机会。例如，在石油CL我使用一系列2-3周的VWAP，3-5天的VWAP和3-5个会话VWAP。在某些情况下，我转向3-5小时VWAP系列。这使得你不仅可以在这里和现在定位市场，而且可以理解市场的整体情绪。

下图显示了一对AUDUSD和三个VWAP图形：纽约系列届会每日和每周的系列可以清楚地看到，报价突破了每周平均VWAP，也就是说，这是一个巨大的突破。去了农村。她有一个脉冲，虽然她之前依赖。一天的VWAP显示，全天的价格在+2和-2之间波动。在NYSE VWAP上可以看到，正是美国人把货币打倒了。这些事实的总和表明，预计下降趋势将继续下去。

如何解释VWAP指标

有几种方法可以分析VWAP。但在考虑它们之前，必须了解什么是加权平均价格。这是一个价格，将资产的买卖双方分开。当前价格离平均VWAP越远，一方的压力就越大：如果价格低于平均VWAP，卖方占主导地位，如果价格高于平均VWAP，买方占主导地位。为了更好地定位市场，有必要使用VWAP的二次偏差：+-1，+-2，+-4，+-6和+-8，其中“+”和“-”是高于或低于平均值。数字是偏差的数量。你已经在上面的例子中看到了它们，但我没有透露它们的本质。我会立即告诉你，我不使用+-1偏差交易，因为交易是最弱的。

VWAP指标的大多数评论都指出，在交易中使用它有两种策略：趋势和返回第一种是在从上到下穿过平均VWAP后进入购买，然后在从上到下穿过平均VWAP后进入销售。第二种策略是反向的：在中间底部向上交叉时搜索销售，在中间顶部向下交叉时搜索购买。

事实上，这有点复杂。毕竟，没有任何地方写过如何确定在特定情况下使用哪种策略？为了选择VWAP指标的趋势或回归交易策略，有必要明确区分冲动阶段和高级巩固阶段。白天和周的时间框架。以下图表显示了趋势策略的切入点。价格始终高于平均VWAP，即。正是因为她才有理由去购物。SL在这种情况下，应设置以下-1/-2偏差，并且TP–在+4/+6偏差或上一个极值上。

如果报价长期处于合并阶段，最好的解决方案是在合并区的边缘使用回归策略。

从AUDUSD的周图表（从上一个例子中）可以看出，价格长期处于同一位置，而VWAP没有移动。这使得我们能够以+6偏差进入销售，并以-6偏差关闭利润。一旦您安装了指标，您将看到返回策略在巩固阶段是最佳的。极端偏差显示走廊内可达到的边界。

返回策略选择算法（以EurUSD和CL为例）：

  1. 打开VWAP图表。我们评估了过去VWAP水平的市场开放情况：周对周，日对日，以及日对周的比率；
  2. 如果市场在上一个结算期内收盘约为+-4或+-6偏离平均VWAP，则有必要在新的结算期内寻找进入市场的机会。反趋势交易达到上一期平均VWAP。如果VWAP市场在上一个结算期关闭在正区间，我们将寻找买入，如果是负区间，我们将寻找卖出；
  3. 在当前计算期内，VWAP必须与当前的+-2-4偏差（市场下跌，我们买入；市场上涨，我们卖出）相反。当然，当前期的偏差应该或多或少地与VWAP过去计算期的平均值一致。
  4. 反对当前主要运动的输入必须在较低的时间范围内确认。

作为回报策略应用的一个例子，我建议再次考虑欧元美元与每日VWAP的图表。早上我们比VWAP的平均值低了-6个偏差。这是一个极端的偏离，它可能会自行返回。但我们知道，这是前一天的平均VWAP和周平均（见上图）。这意味着，总体而言，市场是买入的，目前正在测试买家的实力。因此，我们购买-6偏离当前计算期，停止-1/-2偏离上一个计算期。利润率为+4/+6偏差。

返回战略的另一个备选方案是。需要等待市场的发展+-8VWAP或者继续努力反对运动。不到平均水平VWAP，但是+-4偏差是可能的。这是一个危险的策略，但它可以抓住有趣的。回滚最重要的是不要在高时间段进入市场的冲动阶段：在这种情况下，回到平均水平VWAP也许不会太久。

趋势策略选择算法（示例）GOLD):

  1. 打开VWAP图表。我们评估了过去VWAP水平的市场开放情况：周对周，日对日，以及日对周的比率；
  2. 等待固定在上面（在购买扬声器的情况下）或下面（在sell扬声器的情况下）当前计算期的平均VWAP（最好是计算期开始时的平均VWAP低于市场）；
  3. 这种固定也应该高于（在买入动态的情况下）或低于（在sell动态的情况下）平均值，甚至更好+-2上一时期的偏差；
  4. 如果市场在高时间范围处于脉冲阶段，则应在低时间范围内进入。趋势平均值或+-2-4偏离平均值。主要条件趋势：位于高级VWAP平均时间范围下方或上方。这是黄金趋势日的一个例子，当你必须从+2偏差进入时，因为这是一个错误。VWAP没有达到平均水平。以前有一个经典的VWAP输入；
  5. 如果价格突破平均VWAP，但在平均VWAP区域交易，并且不超过+-2偏差，那么也可以尝试趋势策略。这在图片中很明显。在第一天的动量之后，价格继续上涨，但这已经是一个上升的平衡点，因为这是一个非常好的平衡点。平均值下跌，但当天关闭+4偏差。

根据趋势策略工作TP我们把8的偏差，把交易结束。届会.sl或在当前TF的平均值下，或已经在1甚至2个偏差下，因为后脚他经常去，尤其是在白天。

作为本节的一个小结，我要补充以下哲学观点。多数交易这取决于市场的角度。在一个小时内，这可能是一个逆转，而在一周内，这可能是一个趋势。关键是要正确理解当前的方向。这就是为什么这两种策略的第1点都是分析多个计算期，并比较不同的计算期。这样可以避免不必要的风险.

如何确定VWAP趋势的变化

当趋势发生变化时，很容易出错。解释很简单。所有以前的VWAP系列分布（以及任何其他指标）都指向特定的方向。在趋势变化的初始阶段，总是有一个愿望，即在先前的趋势上开仓。如何识别潜在的破损？一个相当可靠的方法是。如果当前的平均日VWAP崩溃，然后是一周的VWAP崩溃，那么即使市场开始习惯性的移动，也应该取消趋势工作。在不久的将来，市场要么会回落，要么进入平衡阶段。侧边这是完全不同的风险和策略。

潜在趋势转变的关键时刻：持续击穿几天的平均VWAP vs一周的主要运动。这是欧元兑美元的图表。两天来，平均日均VWAP出现了深刻的突破，尽管价格总体上扬。第三天，试图上涨以价格暴跌告终。此外，崩盘从VWAP的+6偏差和VWAP的-6偏差低于前一天的水平。这对上升动力的未来提出了一个重大问题。

使用VWAP的其他示例

下图显示了已下载的每周VWAP的欧元美元图表。

  1. 进入销售（返回策略）。周二，价格跌至+6区。正如你所看到的，同一个地方是VWAP在前一周的+6偏差，即。弗莱特的上边缘。出如果价格延迟的话，它可以在平均VWAP上运行。因此，它几乎立即转向-4和-6偏差VWAP，在那里它必须退出市场。前一周的最高点；
  2. 回购策略（Return Strategy）。这对组合在周四之前一直处于-4个VWAP偏差。这也是上周VWAP的两个偏差。停止在当地最低限度。利润在平均值或+4/+6偏差VWAP区域；
  3. 买入（趋势策略）货币对一半星期五在从+6偏离VWAP后，它处于每周平均VWAP。不愿在下面离开表明了上升势头的继续。输出+6偏差；
  4. 进入销售（趋势策略）。市场周一开盘买入，但情绪急剧逆转，低于新的VWAP平均水平，这表明销售潜力。在美国交易会期间，它会回到平均水平，这允许你进入理想的交易；
  5. 回购策略（Return Strategy）。周一，市场在上周的平均VWAP附近收盘。购买是危险的，但你应该期待回到当前的平均VWAP周期，因为它是一个很好的选择。招募的人数很少体积事实就是这样；
  6. 进入销售（趋势策略）。周二VWAP平均周销售。输出-6偏差，因为。很有可能再次回到平均水平。

下图显示了当天下载的VWAP的欧元美元图表。情况与上述相同，但考虑到日内动态。

  1. 买入（趋势策略，上例第3位）。周四市场退出买入冲动。周五之后，周四VWAP的平均区间出现了合并。与此同时，这对货币在VWAP的边界内移动，直到有意义的市场退出。新闻价格的行为和定位清楚地表明了市场的行为；
  2. 进入销售（趋势策略；上例第5位）。周一的上升势头正在崩溃。在平均日均VWAP的retest上，这与周五的+6偏差一致，您可以进入销售。我认为每个人都注意到，VWAP是一个趋势策略，而周内是一个回归策略。这与不同的时间框架有关，因此与不同的定位有关；
  3. 进入销售（趋势策略；前一个例子中的第6位）。事实上，类似的解释。只有周一的VWAP测试。之前的上升势头很弱：在平均VWAP和+2 VWAP偏差之间。

在…之前设置指示器，我建议您回到文章的开头，并根据所获得的知识分析过去6.5周的GBPUSD对。

指示器缺陷

大多数作者认为VWAP指标的缺点是一些延迟，随着时间的推移，随着大量数据的积累而增加。A.导言在计算期结束时，指标对新数据变得不敏感。一方面，确实如此。

但让我们看看。累积数据显示了该期间的实际公允价格。对这个价格的报价表明了市场参与者的态度。

与平均水平相比，最可靠的交易发生在上半年。然而，在指标期的后半段，回报策略运作良好。

指示器设置

指示器设置如下：

进一步的描述取自开发人员的网站和我的评论（粗体斜体字）。

  • Instrument（默认值为“自动”）——因为同一工具上的许多交易中心可以使用不同的期货名称，此选项允许您指定要从中导入数据的期货的名称。当值为“自动”时，服务器试图通过分析DH中工具的名称来识别所需的期货。

例如，一些外汇经纪人提供石油交易。WTI大多数人都是石油。CLA.导言就像股票一样。你的经纪人有石油吗？WTI，然后在指示器设置中设置提示器CL.

  • Update_in_sec-更新指示器的时间（秒）。有两种模式：Every_1min（每分钟更新一次）和Every_5min（每5分钟更新一次）。

最好每分钟更新一次E.联合国

  • MetaTrader_GMT—（默认值为“自动”）-由于每个DCS都自定义数据服务器以在指示器中正确显示数据，因此必须指定DCS服务器的时区。不幸的是，没有内置的方法来确定此参数，因此在自动模式下，服务器比较客户端上上次报价的时间。

关于时间设置的更多信息可以阅读这里.

  • VWAP_Period（默认值为daily）是注释中描述的图形类型。根据类型的选择，不同的变量参与或不参与构建。在描述此参数的可能变体之前，值得注意的是，指示器可以在指定的时间参数下构建一系列图形，而不是一个图形。配置文件的数量取决于变量Amount_of_VWAP.
    可能值VWAP_Period:
    • Custom_Period-自定义模式，VWAP图表将在参数中指定的时间段内生成Custom_Start_time, Custom_End_time（实际不起作用）；
    • per_HourVWAP图表将在每小时生成；
    • Daily-VWAP图表将在24小时内生成。我们假设在交易所技术中断后开始交易；
    • Weekly-VWAP图表将在周一至周五交易结束前的一周内生成；
    • per_Asia-VWAP图表将在亚洲时段（00:00-09:00 GMT+2）生成；
    • per_Europe-VWAP图表将为欧洲会议（09:00-15:00 GMT+2）生成；
    • per_NYSE–VWAP图表将在美国时段（15:00-24:00 GMT+2）生成；
    • per_CME-VWAP图表将在芝加哥交易所的美国时段（16:30-23:30 GMT+2）生成；
    • per_Contract-VWAP图表将为所有可用合同构建（其实没用）。
  • Amount_of_VWAP（默认值为“1”）是系列中VWAP图形的数量。为了优化负载，最大值为30。它可以正常工作多达5个图形。也许更多。系列越长，构建失败就越多；
  • Forex_auto_shift（默认值为true）-当true值为true时，指标会自动检测期货和期货之间的偏差外汇.

在外汇报价和交易所报价之间有一种所谓的远期交易，即外汇交易。价格差异。从80到90欧元不等。项目（4个字符）在新季度期货正式开始交易时，至2-3项目在排气时。指示器被配置为考虑到这一特性，但有时可以在图表上观察到它的偏移量。Forex_Shift要解决这一问题，必须更新时间表或改变时间范围（以M15取代M5）。最常见的问题是构建系列VWAP.

  • Forex_Shift-如果Forexu Autou Shift设置为“false”，图表将向上或向下移动的点数。变量可以大于零，也可以小于零。旨在考虑远期点（期货价格和现货价格之间的差额）；
  • Custom_Period_Settings （默认值“-Settings for Custom Period”是文本注释，对指示器没有影响。
  • Get_Custom_Period_from_Chart（默认值为“true”）-如果vwapu period=customu period参数为customu startu time和customu endu time字段，则指示器将直接从垂直线检索数据。图表上显示的（用户可以自由移动）；
  • Custom_Start_time（默认值为“2017.01.01 00:00”）-如果customu startu time和customu endu time与“2017.01.01 00:00”和getu customu periodu fromu chart=“false”不同，则服务器将下载这些参数指定的期间的历史记录；
  • Custom_End_time（默认值为“2017.01.01 00:00”）Custom_Start_Time;
  • Deviation_Settings（默认值为“-deviationu channels”）是文本注释，对指示器没有影响；
  • numDev1（默认值为1）–第一频道的构建系数；
  • numDev2（默认值为-1）–创建第一个频道的系数；
  • numDev3（默认值为2）–创建第二频道的系数；
  • numDev4（默认值为-2）–创建第二频道的系数；
  • numDev5（默认值为“3”）是创建第三频道的系数；
  • numDev6（默认值为-3）是创建第三频道的系数。

我记得我更喜欢+-2、+-4、+-6和+-8偏差。由于此指示器只允许设置6个偏差值（高于平均值3个，低于平均值3个），因此我将按以下步骤进行。标准配置为+-2、+-4、+-6。如果价格达到+6VWAP的迹象断开没有观察到，然后我将任何值更改为+-8，并获得下一个潜在目标。在有方向的运动中，我也会加上+-1偏差，因为它是一个有方向的运动。你可能不适合平均水平，但这并不经常发生。

  • Reverse Settings（默认值为“--Reverse for USD/XXX Symbols--”-这是一个文本注释，不会影响指标的工作。
  • ReverseChart（默认值为“false”）-对于反向对，必须将数据包（美元JPY、美元DCAD、美元DCHF除外）设置为“true”，以便这些指标“翻转”并与该对的图表匹配。

在期货交易中，美元总是排在第二位，也就是说，美元总是排在第二位。期货6S这是弗兰克。CHFUSD，而不是USDCHF. 因此，要正确构建，必须部署指示器，这在启用此设置时会发生。

  • DO_NOT_SET_ReverseChart（默认值“…for USDJPY，USDCAD，USDCHF-”）是文本评论，对指标的工作没有任何影响，评论本身提供了提示。没有必要为USDJPY、USDCAD、USDCHF等对设置Reversechart参数，因为指标本身识别它们，并在必要时翻转数据。

在哪里下载/查找MetaTrader 4/5的VWAP指示器？

VWAP指标内置于所有面向交易量的交易所终端中（NinjaTraderVolfix等）。

至于MetaTrader要使用VWAP，必须找到并安装它。免费和一些付费VWAP指示器选项可以在这里找到引用选择是巨大的，安装和使用是小问题。

我个人使用付费指示器包ClusterDelta，其中包括VWAP指示器。

订阅所有指标的费用从每月4.40美元（标准版，9个指标）到7.50美元（高级版，14个指标）。普通版和高级版的区别在于从交易所导入数据的速度。尽管有许多缺点，但它是MT4/5最好的股票指标包：它们在CME服务器上配置了网关。有一些悬垂，等等，但这是值得的。

VWAP和其他指标必须在其服务器上经过授权才能运行。有三种授权方式：

  • 访问一个网站http://clusterdelta.com, http://my.clusterdelta.com或者http://forum.clusterdelta.com作为注册用户；
  • 进入特别节目：ClusterDelta Authorizer;
  • 访问ClusterDelta Online平台终端。

设置指示器是正常的。必须先下载档案然后，将Indicators和Library文件夹解压缩到MetaTrader 4的MQL4文件夹，或将Indicators和Library文件夹复制到MetaTrader 5的MQL5文件夹。

要找到MQL4文件夹，请运行MetaTrader 4并选择“文件”->“打开数据目录”，然后进入MQL4文件夹。要找到MQL5文件夹，请运行MetaTrader 5并选择“文件”->“打开数据目录”。

指示器出现后，请记住允许导入DLL，否则将无法工作。

详细的基本说明：

结论

基于VWAP指标，可以构建一个成功的交易系统。它允许您进入市场并设置TP/SL水平。圣杯，但在它的基础上，你可以建立一个具有积极数学期望的策略-这是外汇交易的最终目标。

这是最重要的结论。VWAP将表明市场在一段时间内接近或远离均衡价格。在一个时期内远离平衡价格的距离越远，在一个时期内结束趋势的可能性就越大。这种理解将有助于避免不必要的交易，并实现必要的交易。

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尊敬的伊万·鲁辛
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