研究课题
- 大规模运输问题、最优耦合和依赖模型
- 算法的随机分析
- 金融数学
- 扩散和Lévy过程的统计分析及其在金融模型中的应用
- 小波估计和神经网络估计在生存分析和模式识别中的应用
- 点过程中的最优停止问题
- 金融保险中的风险度量
Ludger Rüschendorf访谈
从统计学和概率到风险理论的旅程。
doi:10.1515/demo-2015-0013
金融、风险理论和随机分析最新发展研讨会
为了纪念Ludger Rüschendorf2016年2月12日至13日(pdf格式)
收到：美国风险与保险协会（ARIA）2018年Robert C.Witt奖（与C.Bernard和S.Vanduffel联合）
新款
模型风险管理：不确定性下的风险边界
剑桥大学出版社；2024
doi:10.1017/9781009367189
随机过程与金融数学
数学研究资源，Springer 2023
doi:10.1007/978-3-662-64711-0
地址：
Abteilung für Mathematische随机
弗莱堡阿尔伯特·卢德维格斯大学
Ernst Zermelo Straße 1（前身为Eckerstraße 1）
Zimmer齐默241
D-79104弗赖堡
电话：+49-761-203-5665
传真： +49-761-203-5661
电子邮件： ruschen@stochampik.uni-freiburg.de
