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基于主成分分析的一种新的可能性均值-方差模型：在土耳其股票上的应用
Furkan Goktas和Ahmet Duran
可能性理论是处理不精确概率的一个很好的工具。然而，均值-方差（MV）模型的可能对等物存在严重缺陷。因此，我们提出了一个新的可能性MV模型，该模型依赖于主成分分析。该模型能够将主观判断纳入投资组合选择中。此外，它捕获了与MV模型不同的回报数据中的不对称性。由于该模型可以表示为凹二次最大化问题，因此该模型与MV模型一样易于处理。在阐述了理论观点之后，我们使用了伊斯坦布尔证券交易所（BIST）六只股票交易的实际数据集进行了说明。我们还比较了拟议模型和MV模型的盈利能力和绩效结果。
关键词：投资组合选择，不精确概率，可能性理论，模糊逻辑，三角模糊数，主观判断，主成分分析，均值-方差模型。
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