东岛伸郎
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Jiro Hodoshima(2023)全球金融危机前后道琼斯工业平均指数(DOW Jones Industrial Average)和道琼斯30种成分的Aumann-Sierro绩效指数。 远东理论统计杂志 Jiro Hodoshima(2022)风险规避程度较小时的效用无差异定价和均值方差方法。 远东理论统计杂志 Jiro Hodoshima(2022)Aumann-Sierro和Foster-Hart绩效指数的时间聚合。 财务分析国际评论 Jiro Hodoshima(2021)比较股票市场的动态和静态绩效指标:来自日本的证据。 亚太金融市场 Jiro Hodoshima(2021)《绩效指标对灾害风险的敏感性》。 风险 Jiro Hodoshima(2020)《股票数据中多期赌博的奥曼-塞拉诺绩效指数》。 风险与财务管理杂志 Jiro Hodoshima(2020)风险规避和风险偏好下Aumann-Sirro绩效指数的计算特性。 金融研究信件 Jiro Hodoshima(2020)《日本股票和房地产投资信托市场绩效评估》。 实证经济学 Jiro Hodoshima(2020)《效用无差别定价与Aumann-Sirro绩效指数》。 数学经济学杂志 86 Jiro Hodoshima(2019)结合高时刻和灾难风险的股票业绩评估:来自日本的证据。 亚太金融市场 Jiro Hodoshima(2019)通过Aumann和Serrano性能指数和夏普比率进行的评估:比特币性能。 应用经济学 Jiro Hodoshima(2019)效用无差异定价和夏普比率的股票表现。 定量金融学 19 (2)
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(2022) 绩效评估的理论和应用。 JSPS初级研究员