P（P）离散财务模型中的定价

Mnacho Echenim公司 🌐

2018年7月16日

摘要

我们已经将衍生工具公平价格的计算形式化离散财务模型中的产品。作为一个应用程序，我们导出了一个计算衍生产品公允价格的方法金融市场的Cox-Ross-Rubinstein模型，从而完成本文中介绍的工作纸张.

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历史

2019年5月12日: 将discr_mkt谓词重命名为stk_strict_subs，并去掉谓词A，以获得更自然的discrete_market类型定义；将基本量过程重命名为相干表示法；将value_process重命名为val_process，并将closing_value_process关闭为cls_val_process；放松了引理CRR_market_fair_price的假设。添加了一些功能来为一些基本选项定价。（修订版0b813a1a833f）

话题

会话离散定价