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极小极大理论及其应用09（2024），No.1，117--128
版权所有Heldermann Verlag 2024
随机变分不等式的最优控制
威尔弗里德·格雷奇
德国哈雷-维滕贝格马丁·卢瑟大学数学研究所
wilfried.grecksch@mathematik.uni-halle.de
阿赫塔尔·汗
美国纽约州罗切斯特理工学院数学科学学院。
aaksma@rit.edu
米盖尔·萨马
西班牙马德里国家教育大学马特马提卡学院
msama@ind.uned.es
克里斯蒂安·塔默
德国哈雷-维滕贝格马丁·卢瑟大学数学研究所
christiane.tammer@mathematik.uni-halle.de
本文主要研究椭圆随机变分不等式的最优控制问题其中扩散系数和源项是随机场。除了回忆存在随机椭圆变分不等式的定理，我们也给出了最优控制问题，这是一个随机优化问题。我们进行了两次初步测试将罚函数法与随机逼近法相结合进行了计算实验。
关键词：随机最优控制，随机数据偏微分方程，随机逼近，正则化，惩罚。
MSC:35R30、49N45、65J20、65J22、65M30。
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