本章研究Hull-White类型真实世界的构建模型，使用第6节的结果进行建模。
首先，我们简要总结了在短期利率模型。接下来，我们将介绍两种校准船体白度的方法模型。一是分析短期利率动态。另一个是分析远期汇率动态，在HJM框架内工作。此外，我们关于均值波动率估计的一些实际问题的注记逆转率。
因此，我们提出了一种在真实世界的衡量标准。这样做的主要好处是真实世界中的赫尔-怀特模型计算简单；第8.6节总结了数值程序构建真实世界模型所必需的。此外，一些数值示例将在第10章中介绍。
关键词： 历史波动性,Hull-White模型,白壳波动性,驼峰波动,隐含波动性,风险的市场价格,均值回归,蒙特卡罗模拟,负均值回归,Nelson-Siegel模型,范数不变条件,数值程序,单因素模型,主要组成部分分析,现实世界模型,风险中性模型,滚动趋势得分,短的费率模型,波动率估计。
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