本章从理论上研究了高斯HJM模型。为了构建真实世界的模型估计风险的市场价格。为此，我们假设市场在每个观察期内，风险价格是不变的。代表前锋在主成分空间中的速率过程中，我们引入了一个市场公式风险价格作为最大似然估计。
接下来，我们研究风险市场价格的数值特性我们根据历史趋势对该价格进行了解释远期利率。此外，我们还证明了利率模拟承认历史漂移和波动。最后，我们给出了一个数值过程用于真实建模。这些结果基本上是Yasuoka（2015）的结果。然而，值得注意的是，将最大似然估计应用于在第6.2节中，最新为本书编写了风险市场价格的计算方法。此外，第6.9节中介绍了一个数值程序，用于实现真实模型。
关键词： 蝴蝶交易策略,尺寸缩减,扁平化战略,远期利率曲线,全因素模型,高斯HJM模型,市场价格风险的,蒙特卡罗模拟,最大似然估计,穆西拉的参数化,数值程序,可观察的趋势,PCA公司,本金波动率成分,真实世界模拟,滚动趋势,滚动趋势得分,向下滚动,上卷,国家物价平减指数,状态空间,操纵战略。
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