本章介绍了从利息管理风险的基本概念费率。我们总结了利率理论的基本概念，例如贴现因子、债券定价、远期利率、互换利率和期限结构利率。此外，还显示了市场利率的历史数据，这些数据向我们表明，市场不确定性是财务风险。
接下来，我们将介绍几种用于评估利率风险的风险度量：敏感性、凸性和风险价值（VaR）。并且，我们简要地解释了三种方法衡量VaR：协方差VaR、历史VaR和蒙特卡洛VaR。此外，还解释了用于衍生品风险评估的嵌套模拟文件夹。在考虑了风险值作为风险度量的有效性之后，我们连贯的风险度量。
关键词： 债券价格,引导,一致的风险度量,凸度,协方差VaR,折现系数,折现率,预计短缺,固定的息票债券,远期伦敦银行同业拆借利率,远期汇率,历史风险价值,隐含远期率,利率风险,伦敦银行同业拆借利率,蒙特卡罗模拟,嵌套模拟,现实世界衡量标准,风险因素,敏感,风险价值（VaR）,掉期利率,收益率曲线,尾部风险,期限结构,到期收益,零息债券
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