布朗桥在准蒙特卡罗积分中不提供一致的优势

@文章{Papageorgiou2002TheBB，title={布朗桥在拟蒙特卡罗积分中不提供一致的优势}，author={Anargyros Papageorgiou}，日志={J.Complex.}，年份={2002}，体积={18}，页码={171-186}，url={https://api.semanticscholar.org/CorpusID:2487380}}
结果表明，不同的协方差矩阵分解导致相同的最坏情况拟蒙特卡罗误差，因此是等价的。
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金融工程中的拟蒙特卡罗方法：等价原理与降维

尽管在QMC中，所有常见的方法在某些情况下都可能失去它们的能力，但新方法在所有情况下都表现得很好，可以被解释为减少某些函数类的有效维数的一种实用方法。

计算金融中拟蒙特卡罗方法中的新布朗桥构造

基于拟蒙特卡罗的导数定价快速正交变换

本文提出了一种新的基于回归的方法来寻找Householder反射，这种方法对于许多问题都非常有效，并且这些变换如何被其他快速计算的变换近似。

通过最小化有效维数提高衍生品定价的拟蒙特卡罗模拟

基于主成分分析（PCA）的一种新的通用方法来降低函数的有效维数，结果表明，通过使用新的降维方法，可以在定价奇异期权和抵押支持证券时显著提高QMC的效率。

有效维数与拟蒙特卡罗积分

拟蒙特卡罗方法及其在金融中的应用

我们回顾了准蒙特卡罗（QMC）方法的基本原理，将其转化为方差减少技术的随机化，根据…

拟蒙特卡罗方法及其在金融中的应用

我们回顾了准蒙特卡罗（QMC）方法的基本原理，将其转化为方差减少技术的随机化，根据…

关于Brownian Bridge算法的可处理性

随机拟蒙特卡罗：提高金融模拟效率的工具

    C.勒米厄
    商业、计算机科学
    2004年冬季模拟会议录…
  • 2004
本文选择了一些随机QMC方法，并通过比较它们在不同财务问题上与MC的性能来测试它们的“稳健性”，并建议所选择的方法在广义上对财务模拟是有效的。

不连续函数期权定价和套期保值的条件拟蒙特卡罗方法及降维

...

28参考文献

期权定价中几种蒙特卡罗和准蒙特卡罗方法的比较

本文比较了普通蒙特卡罗和准蒙特卡罗方法在评估适度和高维期权方面的性能。问题的维度来自于…

金融学中随机游动的拟蒙特卡罗模拟

本文对被积函数的分析解释了准随机序列在这个高维问题上的有效性，即抵押担保证券投资组合的估值。

抵押担保证券准蒙特卡罗模拟的路径生成

提出了两种新的方法，根据解释的可变性，为具有与问题维数线性相关的计算要求的主成分构造提供了等效的精度。

利用布朗桥降低有效维数对抵押贷款支持证券进行估值

本文定义了有效维数，并举例说明了如何使用布朗桥表示来降低有效维数。

随机过程的拟随机路径生成

这里给出的被积函数分析解释了准随机序列在这个高维问题上的有效性，并提出了可以与准随机序列结合使用的方差减少方法。

使用准随机序列的改进蒙特卡罗方法

计算实验表明，对于维数较大或被积函数较大的积分问题，使用准随机序列的蒙特卡罗方法会失去一些有效性…

金融衍生品的快速估值

通过对金融衍生品评估中的低差异算法和蒙特卡罗算法进行比较的数值测试，得出结论：对于这种CMO，Sobol算法始终优于其他算法。

一类各向同性积分拟蒙特卡罗的快速收敛性

主要在d较大的情况下，拟蒙特卡罗逼近某些各向同性函数的一维加权积分的收敛速度比蒙特卡罗的最坏情况收敛速度O（log d n=n）快得多。

衍生品估值的新方法

在金融衍生品评估中，通过比较低差异和蒙特卡罗算法的数值测试，得出结论：对于这种CMO，Sobol算法始终优于其他算法。

准蒙特卡罗算法何时对高维积分有效？

证明了拟蒙特卡罗算法的最小最坏情况误差不依赖于维数差，权重之和是有限的，并且在最坏情况下需要将初始误差减少？以C？？为界？？p、 指数在哪里？1、2]和C以指数形式取决于权重之和。