正则反问题谱密度估计

作者

黄春峰,印第安纳大学
泰伦兴,首尔国立大学
诺埃尔·克雷西,伍伦贡大学跟随

RIS ID

71995

出版物详细信息

Huang，C.，Hsing，T.&Cressie，N.（2011年）。通过正则反问题进行谱密度估计。中国统计，21（3），1115-1144。

摘要

在实线平稳随机过程的研究中，协方差函数和谱密度函数是非常有趣的参数。它们是表达过程中时间依赖性的等效方法。在本文中，我们考虑了谱密度函数，并提出了一种新的不基于周期图的估计器；该估计器是通过正则化逆问题推导出来的。该估计量的另一个特点是不需要在网格上观测数据。当正则化条件基于函数的一阶导数时，我们给出了封闭形式的估计量及其均方误差的界。我们的数值研究将我们的新谱密度估计量与几种著名的估计量进行了比较，并证明了其提高的统计效率和更快的计算时间。