关于重尾风险模型的阶段型近似的准确性。

经典风险模型中破产概率的数值计算是一个重要问题。如果索赔金额较大，则此类评估具有挑战性。为了克服这一点，一种有吸引力的方法是用阶段型分布来近似估计索赔金额。但尚不清楚的是，为了达到破产概率近似值的特定精度，有多少阶段是足够的。本文的目标是研究所需的阶段数，以便我们能够实现破产概率的预先指定精度，并提供误差界。此外，在完全单调索赔额分布的特殊情况下，我们开发了一种算法，通过用超指数分布近似超额索赔额分布来估计破产概率。最后，我们将我们的近似值与重流量和重尾近似值进行了比较。©2014 Taylor&Francis Group，LLC版权所有。