具有高度持久性预测因子的半参数检验

我们研究了具有高度持久性预测器的二元回归问题中的半参数效率问题，其中新息的联合分布被视为无穷维滋扰参数。利用极限实验的结构表示并利用其中的不变性关系，我们构造了感兴趣回归系数的不变点最优检验。这种方法自然会产生一系列基于创新组件级的可行测试，相对于非高斯创新分布下的现有测试，这些测试可以获得相当大的能力，同时在高斯分布下表现相同。当对创新的i.i.d.假设适用于手头的数据时，我们的测试利用了可能的效率收益。此外，我们通过模拟表明，我们的测试在某些形式的条件异方差下仍然表现良好。