崔恒新、谭肯森、范扬*,陈舟
研究成果:对日记账的贡献›第条›学术›同行审查
本文研究了以获取最大多元化收益为目标的最优投资组合构建。我们采用基于风险价值的多元化比率来衡量多元化收益。利用多元规则变化模型对风险因素的相关性进行建模，通过优化渐进多样化比率获得最多元化的投资组合。理论上，我们证明了渐近解是有限级解的一个很好的近似。我们的理论结果得到了大量数值例子的支持。通过将我们的投资组合优化策略应用于实际市场数据，我们表明，我们的策略提供了处理大型投资组合的快速算法，同时在样本外风险分析中优于其他同类策略。
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T1-投资组合多元化的渐近分析
AU-Cui，恒信
AU-Tan、Ken Seng
AU-Yang、Fan
AU-周，陈
N1-资金信息：我们感谢编辑和两位匿名审稿人的宝贵意见和建议，这些意见和建议极大地改善了论文的呈现。崔恒新感谢精算师协会希克曼学者项目的支持。Ken Seng Tan承认来自精算师协会CAE的拨款和南洋理工大学校长精算风险管理拨款主席的研究资金（拨款编号：021095-00001）。范扬感谢加拿大自然科学与工程研究委员会（批准号：04242）的资助。出版商版权：©2022爱思唯尔私人有限公司。
PY-2022/9年
Y1-2022/9
N2-在本文中，我们研究了以获取最大多元化收益为目标的最优投资组合结构。我们采用基于价值-风险的多元化比率作为多元化效益的衡量标准。利用多元规则变化模型对风险因素的相关性进行建模，通过优化渐进多样化比率获得最多元化的投资组合。理论上，我们证明了渐近解是有限级解的一个很好的近似。我们的理论结果得到了大量数值例子的支持。通过将我们的投资组合优化策略应用于实际市场数据，我们表明，我们的策略提供了处理大型投资组合的快速算法，同时在样本外风险分析中优于其他同类策略。
AB-在本文中，我们研究了以获取最大多元化收益为目标的最优投资组合构建。我们采用基于价值-风险的多元化比率作为多元化效益的衡量标准。利用多元规则变化模型对风险因素的相关性进行建模，通过优化渐进多样化比率获得最多元化的投资组合。理论上，我们证明了渐近解是有限级解的一个很好的近似。我们的理论结果得到了大量数值例子的支持。通过将我们的投资组合优化策略应用于实际市场数据，我们表明，我们的策略提供了处理大型投资组合的快速算法，同时在样本外风险分析中优于其他同类策略。
UR-（欧元）http://www.scopus.com/inward/record.url？scp=85134684667&partnerID=8YFLogxK
U2-10.1016/j.insmatheco.2022.07.010
DO-10.1016/j.insmatheco.2022.07.010
M3-物品
AN-斯科普斯：85134684667
序号：0167-6687
VL-106
SP-302型
EP-325
JO-保险：数学和经济学
JF-保险：数学与经济学
急诊室-