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2022 使用影响函数的M-估计量的集中度研究
蒂莫塞·马修
作者关联+
电子。J.统计学家。 16(1): 3695-3750 (2022). 内政部:10.1214/22-EJS2030

摘要

我们使用影响函数的工具,对希尔伯特空间中位置的M-估计量进行了一种新的有限样本分析。特别地,我们证明了M估计量的偏差可以通过其影响函数(或其得分函数)来控制,然后,我们使用M估计量上的集中不等式来研究腐败环境(对抗腐败环境)中高维均值的稳健估计对于有界和无界得分函数。对于大小的样本n个和协方差矩阵∑,我们得到了最小最大速度第页(Σ)n个+Σo个第页日志(1δ)n个概率大于1δ在一个沉重的背景下。与最近提出的其他方法相比,我们的方法的主要优势之一是,即使在复杂度为O(运行)(n个d日日志(第页(Σ)))哪里n个是样本大小,∑是内层的协方差矩阵,在我们为本文提供的代码中,测试速度非常快。

致谢

作者要感谢Elvezio Ronchetti为他提供了本文背后的想法的讨论,以及他的两位博士顾问Matthieu Lerasle和Guillaume Lecué的建议和评论。

引用

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蒂莫塞·马修。 “使用影响函数对M估计值进行集中研究。” 电子。J.统计学家。 16 (1) 3695 - 3750, 2022 https://doi.org/10.1214/22-EJS2030

问询处

收到日期:2021年10月1日;发布日期:2022年
欧几里德项目首次提供:2022年6月26日

数学科学网:4444667马来西亚令吉
zbMATH公司:1493.62146
数字对象标识符:10.1214/22-EJS2030

学科:
主要用户:62层35
次要:60G25型

关键词:集中度不等式,平均值估计,稳健统计

第16卷•第1期•2022
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