Stability of backward stochastic differential equations: the general Lipschitz case

Antonis Papapantoleon; Dylan Possamaï; Alexandros Saplaouras

doi:10.1214/23-EJP939

2023 倒向随机微分方程的稳定性：一般Lipschitz情形

安东尼斯·帕帕潘托利昂,迪伦·波萨马伊,亚历山大·萨普劳拉斯

作者关联+

电子。J.概率。 28日： 1-56 (2023). 内政部：10.1214/23-EJP939

摘要

在本文中，我们在一个非常一般的框架下获得了带跳的倒向随机微分方程（BSDEs）的稳定性结果。更具体地说，我们考虑了一个标准数据的收敛序列，每个标准数据都与其自身的过滤相关联，并且我们证明了关联的（唯一）解序列也是收敛的。当前的结果扩展了BSDE稳定性文献中的早期贡献，并统一了BSDEs数值近似的几个框架及其实现。

资金筹措表

Antonis Papapantoleon感谢希腊研究与创新基金会（编号HFRI-FM17-2152）的财政支持。Dylan Possamai感谢ANR项目PACMAN（ANR-16-CE05-0027）提供的财务支持。Alexandros Saplaouras感谢DFG研究培训小组1845“生物、金融和物理应用中的随机分析”提供的财政支持。此外，所有作者感谢Procope项目“转型中的金融市场：数学模型和挑战”提供的资金支持。