摘要
本文建立了一个通用的信号去噪交叉验证框架。然后将通用框架应用于非参数回归方法,如趋势滤波和二元CART。由此产生的交叉验证版本显示,其收敛速度与优化调整的类似物的收敛速度几乎相同。以前没有对趋势过滤或二元CART的交叉验证版本进行过任何理论分析。为了说明框架的通用性,我们还提出并研究了两个基本估计量的交叉验证版本;用于高维线性回归的套索和用于矩阵估计的奇异值阈值。我们的总体框架受到Chatterjee和Jafarov(2015)中的思想的启发,可能适用于使用调谐参数的广泛估计方法。
资金筹措表
第二位作者得到了NSF Grant DMS-1916375的支持。
引用
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阿纳米特拉·乔杜里。
萨比亚萨奇·查特吉。
“信号去噪的交叉验证框架,应用于趋势滤波、二进CART及其他。”
安。统计师。
51
(4)
1534 - 1560,
2023年8月。
https://doi.org/10.1214/23-AOS2283
问询处
收到日期:2022年1月1日;修订日期:2023年3月1日;发布日期:2023年8月
欧几里德项目首次推出:2023年10月19日
数字对象标识符:10.1214/23-AOS2283
学科:
主要用户:62克05,62G08号
关键词:自适应风险边界,交叉验证,二元CART,拉索,奇异值阈值,趋势筛选
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