2023年8月 信号去噪的交叉验证框架,应用于趋势滤波、二元CART等
阿纳米特拉·乔杜里,萨比亚萨奇·查特吉
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安。统计师。 51(4): 1534-1560 (2023年8月)。 内政部:10.1214/23-AOS2283

摘要

本文建立了一个通用的信号去噪交叉验证框架。然后将通用框架应用于非参数回归方法,如趋势滤波和二元CART。由此产生的交叉验证版本显示,其收敛速度与优化调整的类似物的收敛速度几乎相同。以前没有对趋势过滤或二元CART的交叉验证版本进行过任何理论分析。为了说明框架的通用性,我们还提出并研究了两个基本估计量的交叉验证版本;用于高维线性回归的套索和用于矩阵估计的奇异值阈值。我们的总体框架受到Chatterjee和Jafarov(2015)中的思想的启发,可能适用于使用调谐参数的广泛估计方法。

资金筹措表

第二位作者得到了NSF Grant DMS-1916375的支持。

引用

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阿纳米特拉·乔杜里。 萨比亚萨奇·查特吉。 “信号去噪的交叉验证框架,应用于趋势滤波、二进CART及其他。” 安。统计师。 51 (4) 1534 - 1560, 2023年8月。 https://doi.org/10.1214/23-AOS2283

问询处

收到日期:2022年1月1日;修订日期:2023年3月1日;发布日期:2023年8月
欧几里德项目首次推出:2023年10月19日

数字对象标识符:10.1214/23-AOS2283

学科:
主要用户:62克05,62G08号

关键词:自适应风险边界,交叉验证,二元CART,拉索,奇异值阈值,趋势筛选

版权所有©2023数学统计研究所

期刊文章
27页

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第51卷•第4期•2023年8月
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