在本文中，我们建立了一个用于研究的分析框架集值倒向随机微分方程（集值BSDE）这主要是受当前对多资产或基于网络的金融模型的动态集值风险度量的研究所推动的。我们的框架将利用Hukuhara差异在集之间，为了弥补传统Minkowski加法“逆”运算的不足，在集值分析中引入了向量空间结构。在证明一类集值BSDE的适定性的同时，我们还将讨论关于广义Aumann–Itô积分的一些基本问题，特别是当它与鞅表示定理有关时。特别地，我们提出了积分的一些必要扩展，可以用来表示具有非单初值的集值鞅。这一扩展对于集值BSDE的研究至关重要。