本文发展了具有α稳定新息的Gegenbauer自回归分数积分季节移动平均（GARFISMA）过程理论。我们为因果关系和可逆性建立了条件。这是一个有限参数过程，在金融、水文数据研究等方面表现出高可变性、长记忆性、周期性和季节性。我们进行了一些模拟来说明流程的行为。

Nousétablissons ses conditions de causalitéet d’inversibiliteé。参数的最终过程是一个巨大的变化，一个长期的变化，一个周期性的变化，以及金融、水文等研究的变化。