2015年9月 广义极大线性模型及其统计插值
迈克尔·福尔克,马丁·霍夫曼,马克西米利安·佐特
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J.应用。普罗巴伯。 52(3): 736-751 (2015年9月)。 内政部:10.1239/jap/1445543843

摘要

我们提出了一种在中生成最大稳定进程的方法C类[0,1]来自中的最大稳定随机向量R(右)通过概括最大线性模型由Wang和Stoev(2011)建立。为此,提出了一种保持最大稳定性的插值技术。结果表明,如果随机向量遵循某个初始最大稳定过程的有限维分布,则近似过程一致收敛于原始过程,点态均方误差可以用闭合形式表示。所得结果推广到广义Pareto过程的情况。引入的方法只能从有限的观测点集重建初始过程,因此,可以合理预测空间中的最大稳定过程。概述了任意尺寸的可能扩展。

引用

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迈克尔·福尔克。 马丁·霍夫曼。 马克西米利安·佐特。 “关于广义max-linear模型及其统计插值。” J.应用。普罗巴伯。 52 (3) 736 - 751, 2015年9月。 https://doi.org/10.1239/jap/1445543843

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发布日期:2015年9月
首次在欧几里德项目中提供:2015年10月22日

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数字对象标识符:10.1239/jap/1445543843

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关键词:D-范数,广义帕累托过程,最大线性模型,最大稳定过程,多元极值分布,多元广义Pareto分布,广义Pareto过程的预测,最大稳定过程的预测

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第52卷•第3期•2015年9月
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