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2019 具有完全单调跳跃的Lévy过程的涨落理论
马特乌什·克瓦希尼基
电子。J.遗嘱认证。 24: 1-40 (2019). 数字对象标识码:10.1214/19-EJP300

摘要

我们研究了具有完全单调跳跃的Lévy过程$X{t}$的Wiener–Hopf因式分解。扩展了L.C.G.Rogers的先前结果,我们证明了时空Wiener–Hopf因子是时空变量的完备Bernstein函数。作为推论,我们证明了:(a)$X_{t}$上确界分布函数的尾部在独立指数时间内的完全单调性;(b) $X{t}$的上确界到固定时间$t$的拉普拉斯变换,作为$t$函数。该证明涉及对$X{t}$的特征指数$f(xi)$的全纯扩张的详细分析,包括$f(xi)$取实值的曲线的特殊结构。

引用

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Mateusz Kwaśnicki。 “具有完全单调跳跃的Lévy过程的涨落理论。” 电子。J.遗嘱认证。 24 1 - 40, 2019 https://doi.org/10.1214/19-EJP300网址

问询处

收到日期:2018年11月25日;接受日期:2019年3月24日;发布时间:2019年
首次在欧几里得项目中提供:2019年4月12日

zbMATH公司:1412.60067
数学科学网:MR3940770型
数字对象标识符:10.1214/19-EJP300

学科:
主要用户:30E20型47A68型60G51型

关键词:完备伯恩斯坦函数波动理论Lévy过程Nevanlinna–Pick函数Wiener–Hopf因子分解

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