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我们研究了具有完全单调跳跃的Lévy过程$X{t}$的Wiener–Hopf因式分解。扩展了L.C.G.Rogers的先前结果,我们证明了时空Wiener–Hopf因子是时空变量的完备Bernstein函数。作为推论,我们证明了:(a)$X_{t}$上确界分布函数的尾部在独立指数时间内的完全单调性;(b) $X{t}$的上确界到固定时间$t$的拉普拉斯变换,作为$t$函数。该证明涉及对$X{t}$的特征指数$f(xi)$的全纯扩张的详细分析,包括$f(xi)$取实值的曲线的特殊结构。
Mateusz Kwaśnicki。 “具有完全单调跳跃的Lévy过程的涨落理论。” 电子。J.遗嘱认证。 24 1 - 40, 2019 https://doi.org/10.1214/19-EJP300网址