我们可以使用链接到您的Project Euclid帐户的电子邮件地址帮助您重置密码。
我们解决了振荡布朗运动的最优停止问题,即在点$x=0$处具有正分段常数波动率的扩散。让$\sigma_{1}$和$\sigma _{2}$分别表示负半线和正半线上的波动率。我们的主要结果是,当$2\sigma{1}^{2}<\sigma{2}^{2]时,对于折扣率的某些值,具有报酬$((1+x)^{+})^{2{$的最优停止问题的连续区域可以断开。基于自然尺度上的偏斜布朗运动是振荡布朗运动这一事实,将所得结果转化为偏斜布朗运动的相应结果。
埃内斯托·莫德基。 帕沃·萨米宁(Paavo Salminen)。 “振荡布朗运动的最佳停止。” 电子。Commun公司。普罗巴伯。 24 1 - 12, 2019 https://doi.org/10.1214/19-ECP250