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2019 振荡布朗运动的最优停止
埃内斯托·莫德基,Paavo Salminen公司
电子。Commun公司。普罗巴伯。 24: 1-12 (2019). 数字对象标识码:10.1214/19-ECP250

摘要

我们解决了振荡布朗运动的最优停止问题,即在点$x=0$处具有正分段常数波动率的扩散。让$\sigma_{1}$和$\sigma _{2}$分别表示负半线和正半线上的波动率。我们的主要结果是,当$2\sigma{1}^{2}<\sigma{2}^{2]时,对于折扣率的某些值,具有报酬$((1+x)^{+})^{2{$的最优停止问题的连续区域可以断开。基于自然尺度上的偏斜布朗运动是振荡布朗运动这一事实,将所得结果转化为偏斜布朗运动的相应结果。

引用

下载引文

埃内斯托·莫德基。 帕沃·萨米宁(Paavo Salminen)。 “振荡布朗运动的最佳停止。” 电子。Commun公司。普罗巴伯。 24 1 - 12, 2019 https://doi.org/10.1214/19-ECP250

问询处

收到日期:2019年3月4日;接受日期:2019年6月19日;发布时间:2019年
首次在欧几里得项目中提供:2019年9月12日

zbMATH公司:1422.60134
数学科学网:MR4003124型
数字对象标识符:10.1214/19-ECP250

学科:
主要用户:60J60型,60J65型,62升15

关键词:过度功能,多余函数的积分表示

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