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我们研究了半参数椭圆copula模型的copula相关矩阵$\Sigma$的自适应估计。在这种情况下,相关性通过正弦函数变换与Kendallτ相连。因此,$\Sigma$的自然估计值是带有Kendallτ统计量的插件估计值$\widehat{\Sigma}$。我们首先得到$\widehat{\ Sigma}-\Sigma$算子范数的一个锐界。然后,我们研究了$\Sigma$的因子模型,通过使用带核范数惩罚的最小二乘法将低秩矩阵和对角矩阵拟合到$\widehat{\Sigma}$,我们提出了一个改进的估计量$\wide tilde{\Sigram}$,我们得到了$\widetilde{\Sigma}$的有限样本oracle不等式。我们还考虑了$\Sigma$的基本因子copula模型,并针对该模型提出了闭式估计。我们所有的估算程序都是完全由数据驱动的。
马丁·维坎普(Marten Wegkamp)。 岳照。 “半参数椭圆copula的copula相关矩阵的自适应估计。” 伯努利 22 (2) 1184 - 1226, 2016年5月。 https://doi.org/10.3150/14-BEJ690