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在温和的马尔可夫假设下,导出了分布不确定性下多假设序列检验的严格极小极大最优性的充分条件。首先,重新审视了简单假设的最优序列检验的设计,并表明相应成本函数的偏导数与基础序列检验的性能指标密切相关。其次,对给定测试策略的最不利分布进行了隐式描述。通过将最优序列检验和最不利分布的结果结合起来,得到了序列检验在一般分布不确定性下是极小极大最优的充分条件。最小极大最优检验的成本函数进一步被确定为广义的$f$-相异性和最不利的分布,因为这些分布在这种相异性方面最相似。不同不确定性下最小最大最优序贯试验的数值例子说明了理论结果。
迈克尔·福伊。 阿卜杜勒哈克·M·祖比尔(Abdelhak M.Zoubir)。 H.文森特·普尔。 “马尔可夫过程的最小最大最优序贯假设检验。” 安。统计师。 48 (5) 2599 - 2621, 2020年10月。 https://doi.org/10.1214/19-AAOS1899