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2015年4月 高维样本协方差矩阵线性谱统计CLT的替代原理及其在假设检验中的应用
郑树荣白志东姚建峰
安。统计师。 43(2): 546-591 (2015年4月)。 DOI:10.1214/14-AOS1292

摘要

样本协方差矩阵在多元统计分析中应用广泛。高维非集中样本协方差矩阵线性谱统计的中心极限定理(CLTs)在随机矩阵理论中受到了广泛关注,并被应用于许多高维统计问题。然而,对于非集中样本协方差矩阵,假设了已知的总体平均向量,其中一些矩阵甚至假设了高斯型矩条件。事实上,还有另外两个最常用的样本协方差矩阵:ME(矩估计量,通过从每个样本向量中减去样本平均向量构造)和无偏样本协方差阵(通过改变ME中的分母$n$作为$n=n-1$),而不依赖于未知的总体平均向量。本文不仅在高斯型矩条件不成立的情况下,建立了非集中样本协方差矩阵的新的CLT,而且通过建立一个新的协方差矩阵模型,刻画了三类高维样本协方差阵的CLT之间不可忽略的差异替代原理:通过替换调整后的样本量$N=N-1$对于新CLT的中心项中的实际样本量$N$,我们获得了无偏样本协方差矩阵的CLT。此外,发现ME和无偏样本协方差矩阵的CLT之间的差异在中心项中是不可忽略的,尽管两个样本协方差矩阵之间的唯一差异分别是$n$和$n-1$的归一化。将新结果应用于两个高维协方差矩阵的测试问题。

引用

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郑树荣。 白志东。 姚剑锋。 “高维样本协方差矩阵线性谱统计的CLT替代原理及其在假设检验中的应用。” 安。统计师。 43 (2) 546 - 591, 2015年4月。 https://doi.org/10.1214/14-AOS1292

信息

发布日期:2015年4月
首次在欧几里德项目中提供:2015年2月24日

zbMATH公司:1312.62074
数学科学网:MR3316190型
数字对象标识符:10.1214/14-AOS1292

学科:
主要用户:15B52号62H10型62H15型

关键词:线性光谱统计的CLT高维数据高维样本协方差矩阵大Fisher矩阵替代原理高维协方差矩阵的检验无偏样本协方差矩阵

版权所有©2015数学统计研究所

第43卷•第2期•2015年4月
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