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采用特征向量经验谱分布(VESD)研究协方差矩阵的特征向量和特征值的极限行为。在本文中,我们将证明样本协方差矩阵的期望VESD与Marčenko–Pastur分布函数之间的Kolmogorov距离为$O(N^{-1/2})$级。假设数据维数$n$与样本大小$n$之比在0和1之间有界,则此收敛速度是在基本分布的有限10阶矩条件下建立的。还表明,对于任何固定的$\eta>0$,VESD的收敛速度在概率上是$O(N^{-1/4})$,并且几乎可以肯定地是$O(N^{-1/4+\eta})$,这需要基本分布的有限八阶矩。
宁夏。 秦英利。 白志东。 “大维样本协方差矩阵的特征向量经验谱分布的收敛速度。” Ann.Statist公司。 41 (5) 2572 - 2607, 2013年10月。 https://doi.org/10.1214/13-AOS1154