针对各种离散时间随机过程，提出了一种估计方法，这些过程具有难以处理的似然函数，但可以通过特征函数、拉普拉斯变换或概率母函数等积分变换方便地指定。该方法涉及到构造一类基于变换的鞅估计函数，这些函数符合拟似然的一般框架。在离散时间随机过程的参数设置中，我们通过将不可用的分数函数投影到由这些类形成的特殊线性空间上来获得变换拟分数函数。通过任何主要积分变换对过程进行说明，可以通过最优组合变换鞅拟核函数，在无限维希尔伯特空间中对分数函数进行任意逼近。它还允许将拟似然方法的应用范围扩展到具有无限条件二阶矩的过程。