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2016年7月 分数布朗运动驱动微分系统解的概率律
F.鲍多因,E.Nualart公司,C.欧阳,S.Tindel公司
安·普罗巴伯。 44(4): 2554-2590 (2016年7月)。 数字对象标识码:10.1214/15-AOP1028

摘要

本文研究了Hurst参数为$H>1/4的分数布朗运动驱动的微分方程解$(X{t}){t\in[0,1]}$的密度的若干性质。我们首先确定了$X_{t}$密度严格为正的条件。然后,当扩散系数满足椭圆型条件时,我们得到了该密度的一些指数界。最后,在椭圆情况下,我们根据牛顿容量导出了分数阶微分系统集的击中概率的一些界。

引用

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F.鲍多因。 E.Nualart。 C.欧阳。 S.Tindel。 “关于分数布朗运动驱动的微分系统解的概率定律。” 安·普罗巴伯。 44 (4) 2554 - 2590, 2016年7月。 https://doi.org/10.1214/15-AOP1028

信息

收到日期:2014年1月1日;修订日期:2015年2月1日;出版日期:2016年7月
欧几里德项目首次推出:2016年8月2日

zbMATH公司:1352.60081
数学科学网:MR3531675型
数字对象标识符:10.1214/15-AOP1028

学科:
主要用户:60克15,07年6月60日,60 H10型,65立方米

关键词:分数布朗运动,命中概率,Malliavin演算,粗糙的路径

版权所有©2016数学统计研究所

第44卷•第4期•2016年7月
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