Moderate deviation principles for stochastic differential equations with jumps

Amarjit Budhiraja; Paul Dupuis; Arnab Ganguly

doi:10.1214/15-AOP1007

2016年5月带跳随机微分方程的中偏差原理

阿马尔吉特·布迪哈拉,保罗·杜普伊斯,阿纳布·甘古利

安·普罗巴伯。 44(3): 1723-1775 （2016年5月）。 DOI:10.1214/15操作1007

摘要

得到了有限维和无限维泊松随机测度驱动的随机微分方程的中偏差原理。证明基于PRM正泛函期望值的变分表示。

引文

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阿马尔吉特·布迪哈拉（Amarjit Budhiraja）。保罗·杜普伊斯。阿纳布·甘古利（Arnab Ganguly）。 “带跳跃的随机微分方程的中等偏差原理。” 安·普罗巴伯。 44 (3) 1723 - 1775, 2016年5月。 https://doi.org/10.1214/15-AOP1007