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2013年7月 随机时间的随机行走:收敛到迭代Lévy运动、分数稳定运动和其他自相似过程
保罗·荣格,格雷格·马科斯基
安·普罗巴伯。 41(4): 2682-2708 (2013年7月)。 数字对象标识码:10.1214/12-AOP770

摘要

对于定义为双无限时间序列的随机游走,我们让时间参数本身是一个积分值过程,并将原始过程称为随机时间的随机游动。我们找到了推广所谓迭代布朗运动的标度极限。

科什内维桑和刘易斯[附录申请。普罗巴伯。 9(1999)629–667]提出了随机场景中迭代布朗运动和布朗运动之间“存在一种测量理论对偶形式”。我们表明,随机时间的随机行走可以被视为“交替”场景中的随机行走,从而暗示了这种二元性背后的机制。

跟随科恩和萨莫罗德尼茨基[附录申请。普罗巴伯。 16(2006)1432-1461],我们还考虑了与随机时间的随机行走相关的交替随机奖励模式。虽然随机奖励模式缩放到局部时间分数稳定运动,但我们表明交替随机奖励模式扩展到指示分数稳定运动。

最后,我们证明了可以递归地“从属”随机时间过程,以获得新的局部时间,并指示随机场景或随机时间中的分数稳定运动和新的稳定过程。当$\alpha=2$时,递归给出的分数阶稳定运动是具有并元$H\in(0,1)$的分数阶布朗运动。此外,我们看到,通过时间变化的“非从属”允许在某种意义上从$H<1/2$的分数布朗运动中提取布朗运动。

引用

下载引文

保罗·荣格。 格雷格·马科斯基(Greg Markowsky)。 “随机时间的随机行走:收敛到迭代Lévy运动、分数稳定运动和其他自相似过程。” 安·普罗巴伯。 41 (4) 2682 - 2708, 2013年7月。 https://doi.org/10.1214/12-AOP770

问询处

发布日期:2013年7月
欧几里德项目首次提供:2013年7月3日

zbMATH公司:1306.60038
数学科学网:MR3112928
数字对象标识符:10.1214/12-AOP770

学科:
主要用户:60F05型,60G22型,60G52型

关键词:分数布朗运动,迭代过程,局部时间分数阶稳定运动,随机奖励模式,随机场景中的随机漫步,自相似过程

版权所有©2013数学统计研究所

第41卷•第4期•2013年7月
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