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2013年7月 粗糙路径驱动的次椭圆SDE的律的正则性和遍历性
马丁·海勒,Natesh S.Pillai
安·普罗巴伯。 41(4): 2544-2598 (2013年7月)。 数字对象标识码:10.1214/12-AOP777

摘要

我们考虑由粗糙路径驱动的微分方程,并研究这些规律的正则性及其长时间行为。特别地,我们关注驱动噪声是带有Hurst参数$H\In(\frac{1}{3},\frac}{2}]$的粗糙路径值分数布朗运动的情况。我们在这项工作中的贡献是双重的。

首先,当驱动向量场满足Hörmander著名的“李括号条件”时,我们导出了Malliavin矩阵逆的显式定量界。在此过程中,我们为由粗糙路径驱动的微分方程提供了一个新的“确定性”Norris引理。这个结果,加上线性化方程有矩的附加假设,将得出过渡律相对于勒贝格测度具有平滑密度。

我们的第二个主要结果表明,在Hörmander条件下,分数布朗运动驱动的粗糙微分方程的解与$H\in(\frac{1}{3},\frac}{2}]$享受一个合适版本的强大Feller属性。在标准可控条件下,这意味着他们承认一个独特的静态解决方案,这是物理意义上的,它不“展望未来”

引用

下载引文

马丁·海勒。 Natesh S.Pillai。 “由粗糙路径驱动的亚椭圆SDE的规律性和遍历性。” 安·普罗巴伯。 41 (4) 2544 - 2598, 2013年7月。 https://doi.org/10.1214/12-AOP777

问询处

发布日期:2013年7月
欧几里德项目首次提供:2013年7月3日

zbMATH公司:1288.60068
数学科学网:MR3112925
数字对象标识符:10.1214/12-AOP777

学科:
主要用户:07年6月60日,60 H10型
次要:26A33飞机,60克10

关键词:分数布朗运动,霍尔曼德定理,低椭圆度,崎岖不平的道路

版权所有©2013数学统计研究所

第41卷•第4期•2013年7月
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