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2013年5月 二次半鞅的单调稳定性及其在无界广义二次BSDE中的应用
波琳·巴里乌,妮可·厄尔·卡露伊
安·普罗巴伯。 41(3B): 1831-1863 (2013年5月)。 数字对象标识码:10.1214/12-AOP743

摘要

本文研究了一些一般二次半鞅的稳定性和收敛性。受金融应用的启发,我们同时研究了半鞅及其对立面。通过一些有用的指数次鞅不等式得到了它们的特征和可积性。然后,在半鞅终值指数的温和可积性条件下,得到了一个一般的稳定性结果,包括在从$\mathbb{H}^{1}$到BMO的各种空间中鞅部分的强收敛性。这尤其适用于类BSDE半鞅。

然后,利用此强收敛结果证明了一般二次BSDE在最小指数可积性假设下解的存在性,这依赖于二次系数本身的线性-二次增长中的正则化。与大多数现有文献相反,它没有涉及科比兰斯基的开创性成果[安·普罗巴伯。 28(2010)558-602]关于有界解。

引用

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波琳·巴里乌(Pauline Barrieu)。 尼科尔·埃尔·卡鲁伊(Nicole El Karoui)。 “二次半鞅的单调稳定性及其在无界一般二次BSDE中的应用。” 安·普罗巴伯。 41 (3B) 1831 - 1863, 2013年5月。 https://doi.org/10.1214/12-AOP743

问询处

发布日期:2013年5月
欧几里德项目首次提供:2013年5月15日

zbMATH公司:1312.60052
数学科学网:MR3098060型
数字对象标识符:10.1214/12-AOP743

学科:
主要用户:60G07年,60G44型,60小时99
次要:91B16号,91B26型

关键词:类BSDE半鞅,熵不等式,指数变换,单调稳定性,二次BSDE,二次半鞅,强收敛性

版权所有©2013数学统计研究所

第41卷•第3B期•2013年5月
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