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本文研究了一些一般二次半鞅的稳定性和收敛性。受金融应用的启发,我们同时研究了半鞅及其对立面。通过一些有用的指数次鞅不等式得到了它们的特征和可积性。然后,在半鞅终值指数的温和可积性条件下,得到了一个一般的稳定性结果,包括在从$\mathbb{H}^{1}$到BMO的各种空间中鞅部分的强收敛性。这尤其适用于类BSDE半鞅。
然后,利用此强收敛结果证明了一般二次BSDE在最小指数可积性假设下解的存在性,这依赖于二次系数本身的线性-二次增长中的正则化。与大多数现有文献相反,它没有涉及科比兰斯基的开创性成果[安·普罗巴伯。 28(2010)558-602]关于有界解。
波琳·巴里乌(Pauline Barrieu)。 尼科尔·埃尔·卡鲁伊(Nicole El Karoui)。 “二次半鞅的单调稳定性及其在无界一般二次BSDE中的应用。” 安·普罗巴伯。 41 (3B) 1831 - 1863, 2013年5月。 https://doi.org/10.1214/12-AOP743