按照巴塞尔协议III框架的要求，在总体层面上管理风险对银行和金融机构至关重要。本文引入带有泊松测度的离散时间贝叶斯状态空间模型来建模总体抵押贷款违约率。我们讨论了使用马尔可夫链蒙特卡罗方法进行参数更新、滤波、平滑、预测和估计。此外，我们还研究了违约率的动态行为以及宏观经济变量的影响。我们使用实际的美国住房抵押贷款数据说明了所提出的模型的使用，并讨论了从贝叶斯分析中获得的见解。