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2020年8月 基于Rényi散度的罕见事件敏感性分析
保罗·杜普伊斯,Markos A.Katsoulakis公司,亚尼斯·潘塔齐斯,吕克·雷伊·贝莱特
附录申请。普罗巴伯。 30(4): 1507-1533 (2020年8月)。 DOI:10.1214/19-AAP1468

摘要

罕见事件在许多应用中起着关键作用,已经提出了许多算法来估计罕见事件的概率。然而,对于如何量化罕见事件概率对模型参数的敏感性,人们知之甚少。在本文中,我们开发了新的、通用的不确定性量化和灵敏度边界,而不是对罕见事件灵敏度的直接统计估计,这些不确定性量化和灵敏度边界与特定的罕见事件模拟方法无关,适用于罕见事件家族。我们的方法基于最近导出的Rényi发散族的变分表示,该发散族是与所考虑的罕见事件相关的风险敏感泛函。受推导边界的启发,我们提出了新的罕见事件敏感性指数,并将其与得分函数的矩生成函数联系起来。边界缩放的方式使我们可以为大偏差率函数额外开发灵敏度指数。

引用

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保罗·杜普伊斯。 马科斯·卡苏拉基斯(Markos A.Katsoulakis)。 亚尼斯·潘塔齐斯(Yannis Pantazis)。 吕克·雷·贝莱特(Luc Rey-Bellet)。 “基于Rényi散度的罕见事件敏感性分析。” 附录申请。普罗巴伯。 30 (4) 1507 - 1533, 2020年8月。 https://doi.org/10.1214/19-AAP1468

问询处

收到日期:2018年5月1日;修订日期:2019年1月1日;发布日期:2020年8月
欧几里德项目首次推出:2020年8月4日

数学科学网:MR4132633型
数字对象标识符:10.1214/19-AAP1468

学科:
主要用户:60层10,94甲17

关键词:大偏差,罕见事件,雷尼散度,风险敏感功能,记分函数,敏感性分析,不确定性量化,变分表示

版权所有©2020数学统计研究所

第30卷•第4期•2020年8月
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