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2020年6月 维纳空间上的非指数Sanov和Schilder定理:BSDEs、Schrödinger问题和控制
朱利奥·巴霍夫·维拉加斯,丹尼尔·拉克,卢多维奇·唐皮
附录申请。普罗巴伯。 30(3): 1321-1367 (2020年6月)。 内政部:10.1214/19-AAP1531

摘要

我们导出了布朗运动的新极限定理,这些极限定理可以被视为Sanov和Schilder的拉普拉斯原理形式的大偏差定理的非展开类似物。作为第一个应用,我们得到了后向随机微分方程及其相关偏微分方程的新的标度极限。作为第二个应用,我们将Schrödinger问题的小噪声极限的先验结果推广为最优运输成本,统一了T.Mikami和C.Léonard分别提出的控制理论和概率方法。最后,我们的结果提出了一种不同于传统粒子近似的计算平均场最优控制问题的新方案。我们分析中的一个关键因素是对维纳测度的拉普拉斯变换的经典变分公式(通常归因于Borell或Boué–Dupuis)的扩展。

引用

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胡里奥·巴克霍夫·维拉加斯。 丹尼尔·拉克(Daniel Lacker)。 卢多维奇·唐皮。 维纳空间上的非指数Sanov和Schilder定理:BSDEs,Schrödinger问题和控制 附录申请。普罗巴伯。 30 (3) 1321 - 1367, 2020年6月。 https://doi.org/10.1214/19-AAP1531

问询处

收到日期:2018年10月1日;修订日期:2019年6月1日;发布日期:2020年6月
欧几里德项目首次提供:2020年7月29日

数学科学网:MR4133375型
数字对象标识符:10.1214/19-AAP1531

学科:
主要用户:60层10,60小时30分,93E03型

关键词:BSDE公司,大偏差,非指数的,萨诺夫定理,席尔德定理,薛定谔问题,随机控制,维纳空间

版权所有©2020数学统计研究所

第30卷•第3期•2020年6月
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