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2018年6月 协方差矩阵最大奇异值处边普适性的一个充要条件
丁秀才,范扬
附录申请。普罗巴伯。 28(3): 1679-1738 (2018年6月)。 内政部:10.1214/17-AAP1341

摘要

本文证明了具有一般总体的样本协方差矩阵的边普适性的一个充要条件。我们考虑形式为$\mathcal{Q}=TX(TX)^{*}$的样本协方差矩阵,其中$X$是一个$M_2}次N$随机矩阵,$X_{ij}=N^{-1/2}Q_{ij}$,这样$Q_{ij}$是身份证号码。均值和单位方差为零的随机变量,$T$是一个$M_{1}乘以M_{2}$的确定矩阵,因此$T^{*}T$是对角的。我们研究了当$M:=min\{M_{1},M_2}}$和$N$趋于无穷大且在(0,infty)$中为$lim_{N\to-infty}{N}/{M}=d\in时,$mathcal{Q}$最大特征值的渐近性态。我们证明了Tracy–Widom定律适用于$\mathcal{Q}$的最大特征值当且仅当$\lim_{s\rightarrow\infty}s^{4}\mathbb{P}(\vertq_{ij}\vert\geqs)=0$。Lee和Yin首先证明了Wigner矩阵边普适性条件的必要性和充分性[杜克大学数学。J。 163(2014) 117–173].

引用

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丁秀才。 范扬。 “在协方差矩阵的最大奇异值处边缘普遍性的一个充要条件。” 附录申请。普罗巴伯。 28 (3) 1679 - 1738, 2018年6月。 https://doi.org/10.1214/17-AAP1341

问询处

收到日期:2017年3月1日;修订日期:2017年8月1日;发布日期:2018年6月
欧几里德项目首次推出:2018年6月1日

zbMATH公司:06919736
数学科学网:MR3809475型
数字对象标识符:10.1214/17-AAP1341

学科:
主要用户:15B52号,82个B44

关键词:边缘通用性,马尔琴科——牧民法,样本协方差矩阵,Tracy–Widom分发

版权所有©2018数学统计研究所

第28卷•第3期•2018年6月
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