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自交叉协方差矩阵定义为
\[\mathbf{米}_{n} =\压裂{1}{2T}\sum_{j=1}^{T}(\mathbf{电子}_{j} \马特布夫{电子}_{j+\tau}^{*}+\mathbf{电子}_{j+\tau}\mathbf{电子}_{j} ^{*}),\]其中$\mathbf{电子}_{j} $是具有共同均值0、方差$\sigma^{2}$和一致有界的$2+\eta$th矩的独立标准复分量的$n$维向量,$\tau$是滞后。Jin等人[附录申请。普罗巴伯。 24(2014)1199–1225]已证明LSD为$\mathbf{米}_{n} 对于所有$\tau\ge1$,$唯一且非随机地存在,并且独立于$\tau$。此外,他们给出了LSD的解析表达式。作为Jin等人的延续[附录申请。普罗巴伯。 24(2014)1199–1225],本文证明了在一致有界四阶矩的条件下,在LSD支持外的任何闭合区间内,概率为1时将不存在$\mathbf的特征值{米}_{n} 所有大额$n$为$。作为主要定理的结果,$\mathbf的最大和最小特征值的极限{米}_{n} 还可以获得$。
陈旺。 金百硕。 Z.D.Bai。 K.Krishnan Nair。 马修·哈丁。 “对称自交叉协方差矩阵极值特征值的强极限。” 附录申请。普罗巴伯。 25 (6) 3624 - 3683, 2015年12月。 https://doi.org/10.1214/14-AAP1092