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2015年12月 反射布朗运动及相关随机网络的稳态模拟
何塞·布兰切特,陈新云
附录申请。普罗巴伯。 25(6): 3209-3250年 (2015年12月)。 数字对象标识码:10.1214/14-AAP1072

摘要

本文开发了第一类算法,能够对多维反射布朗运动的稳态期望进行无偏估计。为了解释我们的想法,我们首先考虑复合泊松(可能是马尔可夫调制)输入的情况。在这种情况下,我们分析了随着网络维数的增加过程的复杂性,并表明在某些假设下,该算法具有多项式预期终止时间。我们的方法包括稳态模拟和反映过程以外的有趣程序。例如,我们使用小波构造了一个分段线性函数,该函数可以保证在任何紧致时间间隔内,在布朗运动的一致范数下,在$varepsilon$距离(确定性)内。

引用

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何塞·布兰切特。 陈新云。 “反射布朗运动和相关随机网络的稳态模拟。” 附录申请。普罗巴伯。 25 (6) 3209 - 3250, 2015年12月。 https://doi.org/10.1214/14-AAP1072

问询处

收到日期:2012年1月1日修订日期:2014年9月1日发布日期:2015年12月
首次在欧几里得项目中提供:2015年10月1日

zbMATH公司:1332.60120
数学科学网:MR3404635型
数字对象标识符:10.1214/14-AAP1072

学科:
主要用户:60J65型,65二氧化碳

关键词:过去主导的耦合,反射布朗运动,稳态模拟,小波表示

版权所有©2015数学统计研究所

第25卷•第6期•2015年12月
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